PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLGIX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLGIX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PLGIX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLGIX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		-14.91%11.59%83.01%40.40%-34.05%21.49%36.06%7.91%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, PLGIX показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

PLGIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-14.91%
6 месяцев
-15.13%
1 год
3.34%
3 года*
29.30%
5 лет*
14.11%
10 лет*
17.78%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap Growth Fund I

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с PLGIX:
PLGIX с VOOPLGIX с SCHGPLGIX с HACAXPLGIX с VFIAXPLGIX с SPXUPLGIX с QQQPLGIX с VUG
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий PLGIX и BBLIX

PLGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I

Доходность на риск

PLGIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLGIX
Ранг доходности на риск PLGIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLGIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLGIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLGIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLGIXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.10

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.69

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.94

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

3.81

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLGIX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLGIX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLGIX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLGIXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.10

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.16

Корреляция

Корреляция между PLGIX и BBLIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLGIX и BBLIX

Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		16.99%14.45%63.77%5.99%11.57%11.34%7.03%8.01%16.41%7.05%4.64%12.51%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLGIX и BBLIX

Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLGIXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-33.49%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-10.22%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.63%

-28.06%

-12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.32%

-1.80%

-16.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-6.48%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

3.62%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PLGIX и BBLIX

Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLGIXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

1.57%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

6.08%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

16.12%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.09%

16.08%

+14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

18.80%

+6.58%