Сравнение PLFMX с PSMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX).
PLFMX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PSMIX управляется Principal. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PLFMX и PSMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLFMX и PSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | -4.50% | 17.10% | 26.06% | 25.27% | -18.67% | 27.57% | 17.46% | 30.58% | -5.14% | 20.96% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 1.37% | 10.47% | 8.90% | 6.59% | -1.80% | 5.62% | 5.11% | 8.18% | -4.34% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PLFMX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у PSMIX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции PLFMX превзошли акции PSMIX по среднегодовой доходности: 13.41% против 4.90% соответственно.
PLFMX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 13.41%
PSMIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLFMX и PSMIX
PLFMX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PSMIX в 1.63%.
Доходность на риск
PLFMX vs. PSMIX — Ранг доходности на риск
PLFMX
PSMIX
Сравнение PLFMX c PSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLFMX | PSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.33 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.04 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.50 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.25 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 14.27 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLFMX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.33 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.28 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.13 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.14 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PLFMX и PSMIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFMX и PSMIX
Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности PSMIX в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 2.52% | 2.41% | 3.77% | 3.62% | 2.28% | 13.02% | 7.02% | 3.28% | 6.80% | 6.44% | 2.66% | 2.07% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 5.45% | 5.53% | 1.66% | 3.51% | 12.10% | 4.04% | 1.68% | 0.00% | 6.52% | 2.91% | 0.15% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок PLFMX и PSMIX
Максимальная просадка PLFMX за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке PSMIX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и PSMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLFMX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -55.50% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -3.57% | -8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -6.39% | -18.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -55.50% | +21.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -27.64% | +21.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -26.60% | +16.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.81% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFMX и PSMIX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PLFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLFMX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 1.55% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 3.19% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 4.94% | +13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 4.52% | +12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 38.09% | -20.62% |