Сравнение PLFMX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PLFMX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PLFMX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLFMX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | -7.21% | 17.10% | 26.06% | 25.27% | -18.67% | 27.57% | 17.46% | 30.58% | -5.14% | 20.96% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PLFMX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции PLFMX превзошли акции PMDIX по среднегодовой доходности: 13.08% против 9.40% соответственно.
PLFMX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 13.08%
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLFMX и PMDIX
PLFMX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PLFMX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PLFMX
PMDIX
Сравнение PLFMX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLFMX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.73 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.84 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 3.45 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLFMX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.73 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.47 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.52 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PLFMX и PMDIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFMX и PMDIX
Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности PMDIX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 2.59% | 2.41% | 3.77% | 3.62% | 2.28% | 13.02% | 7.02% | 3.28% | 6.80% | 6.44% | 2.66% | 2.07% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PLFMX и PMDIX
Максимальная просадка PLFMX за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLFMX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -46.47% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -14.51% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -21.36% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -46.47% | +12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -10.55% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -5.33% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.54% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFMX и PMDIX
Текущая волатильность для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) составляет 4.25%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что PLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLFMX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.92% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 10.82% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 20.60% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 18.76% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 20.22% | -2.77% |