Сравнение PLFMX с PLTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX).
PLFMX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PLTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PLFMX и PLTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLFMX и PLTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | -4.50% | 17.10% | 26.06% | 25.27% | -18.67% | 27.57% | 17.46% | 30.58% | -5.14% | 20.96% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | -1.70% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PLFMX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у PLTNX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции PLFMX превзошли акции PLTNX по среднегодовой доходности: 13.41% против 10.80% соответственно.
PLFMX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 13.41%
PLTNX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLFMX и PLTNX
PLFMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PLTNX в 0.05%.
Доходность на риск
PLFMX vs. PLTNX — Ранг доходности на риск
PLFMX
PLTNX
Сравнение PLFMX c PLTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLFMX | PLTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.81 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.67 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 8.28 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLFMX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.69 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PLFMX и PLTNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFMX и PLTNX
Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности PLTNX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 2.52% | 2.41% | 3.77% | 3.62% | 2.28% | 13.02% | 7.02% | 3.28% | 6.80% | 6.44% | 2.66% | 2.07% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.67% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок PLFMX и PLTNX
Максимальная просадка PLFMX за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки PLTNX в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и PLTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLFMX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -32.71% | -22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -11.90% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -25.48% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -32.71% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -5.96% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -4.83% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.39% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFMX и PLTNX
Текущая волатильность для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) составляет 5.35%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что PLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLFMX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.01% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 9.53% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 16.43% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.45% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 15.80% | +1.67% |