Сравнение PLFIX с SPXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX).
PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PLFIX и SPXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLFIX и SPXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | -4.36% | 17.77% | 26.77% | 26.00% | -18.21% | 28.25% | 18.11% | 31.35% | -4.66% | 21.65% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PLFIX показывает доходность -4.36%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции PLFIX превзошли акции SPXX по среднегодовой доходности: 14.05% против 9.25% соответственно.
PLFIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.05%
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLFIX и SPXX
PLFIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SPXX в 0.89%.
Доходность на риск
PLFIX vs. SPXX — Ранг доходности на риск
PLFIX
SPXX
Сравнение PLFIX c SPXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLFIX | SPXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.22 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.44 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.32 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 1.11 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLFIX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.22 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.45 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.50 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PLFIX и SPXX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFIX и SPXX
Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности SPXX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 3.08% | 2.95% | 4.28% | 4.13% | 2.96% | 13.60% | 7.57% | 3.83% | 7.52% | 7.01% | 3.23% | 2.69% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок PLFIX и SPXX
Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и SPXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLFIX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -52.39% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -13.00% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -18.09% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -43.99% | +10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -9.24% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -7.51% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.75% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFIX и SPXX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что PLFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLFIX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.96% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.29% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 17.96% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 15.80% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 18.39% | -0.89% |