Сравнение PLFIX с PQIAX
PLFIX (Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional) and PQIAX (Principal Equity Income Fund) are both mutual funds - PLFIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PQIAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PLFIX returned 15.64%/yr vs 12.34%/yr for PQIAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PLFIX charges 0.11%/yr vs 0.86%/yr for PQIAX.
Доходность
Сравнение доходности PLFIX и PQIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLFIX показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у PQIAX с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции PLFIX превзошли акции PQIAX по среднегодовой доходности: 15.64% против 12.34% соответственно.
PLFIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 23.21%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 15.64%
PQIAX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам PLFIX и PQIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 11.68% | 17.77% | 26.77% | 26.00% | -18.21% | 28.25% | 18.11% | 31.35% | -4.66% | 21.65% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 8.76% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
Correlation
The correlation between PLFIX and PQIAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between PLFIX and PQIAX has dropped to 0.71 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLFIX vs. PQIAX — Ранг доходности на риск
PLFIX
PQIAX
Сравнение PLFIX c PQIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLFIX | PQIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.40 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.30 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.63 | 12.91 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLFIX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.20 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.71 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.75 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PLFIX и PQIAX
Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и PQIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLFIX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -54.68% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -7.07% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -15.47% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -21.22% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -37.67% | +3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.78% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -7.01% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.80% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFIX и PQIAX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Principal Equity Income Fund (PQIAX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что PLFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLFIX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.62% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 7.88% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 10.60% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 15.27% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 16.42% | +1.10% |
Сравнение комиссий PLFIX и PQIAX
PLFIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PQIAX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFIX и PQIAX
Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности PQIAX в 9.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 2.64% | 2.95% | 4.28% | 4.13% | 2.96% | 13.60% | 7.57% | 3.83% | 7.52% | 7.01% | 3.23% | 2.69% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.15% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
PLFIX and PQIAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLFIX has higher volatility (2.82%) compared to PQIAX (2.62%). In terms of maximum drawdown, PLFIX dropped -55.28% vs PQIAX's -54.68%.
PLFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLFIX и PQIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор