Сравнение PLFIX с PLTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX).
PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. PLTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PLFIX и PLTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLFIX и PLTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | -7.07% | 17.77% | 26.77% | 26.00% | -18.21% | 28.25% | 18.11% | 31.35% | -4.66% | 21.65% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | -4.53% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PLFIX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у PLTNX с доходностью -4.53%. За последние 10 лет акции PLFIX превзошли акции PLTNX по среднегодовой доходности: 13.72% против 10.48% соответственно.
PLFIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.61%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 13.72%
PLTNX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLFIX и PLTNX
PLFIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии PLTNX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLFIX vs. PLTNX — Ранг доходности на риск
PLFIX
PLTNX
Сравнение PLFIX c PLTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLFIX | PLTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.02 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.54 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 6.15 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLFIX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.02 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.67 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PLFIX и PLTNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFIX и PLTNX
Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности PLTNX в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 3.17% | 2.95% | 4.28% | 4.13% | 2.96% | 13.60% | 7.57% | 3.83% | 7.52% | 7.01% | 3.23% | 2.69% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.81% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок PLFIX и PLTNX
Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки PLTNX в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и PLTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLFIX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -32.71% | -22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.90% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -25.48% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -32.71% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -8.66% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -4.83% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.36% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFIX и PLTNX
Текущая волатильность для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) составляет 4.24%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что PLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLFIX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.01% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 9.07% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 16.20% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 15.39% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 15.77% | +1.71% |