Сравнение PLFIX с PLFMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX).
PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. PLFMX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PLFIX и PLFMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLFIX и PLFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | -7.07% | 17.77% | 26.77% | 26.00% | -18.21% | 28.25% | 18.11% | 31.35% | -4.66% | 21.65% |
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | -7.21% | 17.10% | 26.06% | 25.27% | -18.67% | 27.57% | 17.46% | 30.58% | -5.14% | 20.96% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLFIX показывает доходность -7.07%, а PLFMX немного ниже – -7.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLFIX имеют среднегодовую доходность 13.72%, а акции PLFMX немного отстают с 13.08%.
PLFIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.61%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 13.72%
PLFMX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLFIX и PLFMX
PLFIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PLFMX в 0.72%.
Доходность на риск
PLFIX vs. PLFMX — Ранг доходности на риск
PLFIX
PLFMX
Сравнение PLFIX c PLFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLFIX | PLFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.00 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 4.83 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLFIX | PLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PLFIX и PLFMX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFIX и PLFMX
Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности PLFMX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 3.17% | 2.95% | 4.28% | 4.13% | 2.96% | 13.60% | 7.57% | 3.83% | 7.52% | 7.01% | 3.23% | 2.69% |
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 2.59% | 2.41% | 3.77% | 3.62% | 2.28% | 13.02% | 7.02% | 3.28% | 6.80% | 6.44% | 2.66% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок PLFIX и PLFMX
Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке PLFMX в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и PLFMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLFIX | PLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -55.62% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.14% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -24.91% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -33.80% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -9.00% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -10.06% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.50% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFIX и PLFMX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) имеют волатильность 4.24% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLFIX | PLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.25% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 9.10% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 17.88% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 16.88% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 17.45% | +0.03% |