Сравнение PLDTX с PONAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).
PLDTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PLDTX и PONAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLDTX и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDTX PIMCO Low Duration II Fund | -0.27% | 5.47% | 4.55% | 4.21% | -5.14% | -1.03% | 3.44% | 3.83% | 0.63% | 1.66% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.05% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PLDTX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции PLDTX уступали акциям PONAX по среднегодовой доходности: 1.84% против 4.29% соответственно.
PLDTX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 1.84%
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLDTX и PONAX
PLDTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.
Доходность на риск
PLDTX vs. PONAX — Ранг доходности на риск
PLDTX
PONAX
Сравнение PLDTX c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDTX | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.45 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.07 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.89 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 7.46 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDTX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PLDTX и PONAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDTX и PONAX
Дивидендная доходность PLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности PONAX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDTX PIMCO Low Duration II Fund | 3.51% | 3.79% | 3.99% | 3.55% | 1.28% | 0.29% | 1.23% | 2.72% | 2.18% | 1.45% | 1.76% | 1.60% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.18% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок PLDTX и PONAX
Максимальная просадка PLDTX за все время составила -7.60%, что меньше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDTX и PONAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLDTX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.60% | -13.64% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -3.69% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.58% | -13.64% | +6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.60% | -13.64% | +6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -2.88% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -1.80% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.94% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDTX и PONAX
Текущая волатильность для PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) составляет 0.74%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PLDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLDTX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.90% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 2.64% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 4.24% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 4.72% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.94% | 4.16% | -2.22% |