PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLDR с PFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с PFUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and PFUT (Putnam Sustainable Future ETF) are both Sustainable funds from Power Corporation of Canada. Both are actively managed. Over the past 5 years, PLDR returned 9.82%/yr vs 0.95%/yr for PFUT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.64%/yr for PFUT.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и PFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Putnam Sustainable Future ETF (PFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у PFUT с доходностью 4.40%.

PLDR

1 день
-0.20%
1 месяц
4.50%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.09%
1 год
20.39%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—

PFUT

1 день
-0.60%
1 месяц
4.24%
С начала года
4.40%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.81%
3 года*
12.28%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLDR и PFUT

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		4.85%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.57%
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		4.40%2.22%13.60%29.98%-33.60%0.62%

Correlation

The correlation between PLDR and PFUT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.89

The correlation between PLDR and PFUT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLDR и PFUT

Секторы
PLDR
PFUT

Технологии

24.1%
15.3%

Коммуникационные услуги

12.0%
0.5%

Потребительский циклический сектор

8.8%
21.5%

Промышленность

8.3%
29.0%

Финансовые услуги

6.9%
7.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.1%

Здравоохранение

4.9%
14.0%

Коммунальные услуги

2.9%
5.8%

Энергетика

2.8%
0.9%

Сырьевые материалы

2.4%
1.1%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

PLDR
24.1%
PFUT
15.3%

Коммуникационные услуги

PLDR
12.0%
PFUT
0.5%

Потребительский циклический сектор

PLDR
8.8%
PFUT
21.5%

Промышленность

PLDR
8.3%
PFUT
29.0%

Финансовые услуги

PLDR
6.9%
PFUT
7.7%

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.2%
PFUT
4.1%

Здравоохранение

PLDR
4.9%
PFUT
14.0%

Коммунальные услуги

PLDR
2.9%
PFUT
5.8%

Энергетика

PLDR
2.8%
PFUT
0.9%

Сырьевые материалы

PLDR
2.4%
PFUT
1.1%

Недвижимость

PLDR
0.9%
PFUT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

Putnam Sustainable Future ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUAL
Часто сравнивают с PFUT:
PFUT с VOOPFUT с SUSAPFUT с GBLDPFUT с FPASPFUT с FSSTPFUT с PGROPFUT с TYLD

Доходность на риск

PLDR vs. PFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PFUT
Ранг доходности на риск PFUT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c PFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Putnam Sustainable Future ETF (PFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDRPFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.42

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
0.71

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

0.46

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

1.33

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLDR vs. PFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа PFUT равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и PFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDRPFUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.42

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.04

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.05

+0.53

Просадки

Сравнение просадок PLDR и PFUT

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что меньше максимальной просадки PFUT в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и PFUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRPFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-44.86%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-14.88%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-27.57%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.58%

-44.86%

+15.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-8.01%

+7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-21.11%

+12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.14%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и PFUT

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) составляет 3.19%, в то время как у Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что PLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRPFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.08%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

12.59%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

16.17%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

21.75%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

21.71%

-4.67%

Сравнение комиссий PLDR и PFUT

PLDR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PFUT в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и PFUT

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как PFUT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.36%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%

Часто задаваемые вопросы

PLDR and PFUT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFUT has higher volatility (4.08%) compared to PLDR (3.19%). In terms of maximum drawdown, PLDR dropped -29.58% vs PFUT's -44.86%.

On 5-year performance, PLDR leads with 9.82% vs 0.95% for PFUT. On fees, PLDR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PLDR has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PLDR has performed better with a 9.82% return vs 0.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLDR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for PFUT.

PLDR has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for PFUT.

Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.64% for PFUT.

PLDR currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и PFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор