Сравнение PFUT с BASG
PFUT (Putnam Sustainable Future ETF) and BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) are both exchange-traded funds - PFUT is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while BASG is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFUT charges 0.64%/yr vs 0.61%/yr for BASG.
Доходность
Сравнение доходности PFUT и BASG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFUT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BASG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 4.89%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFUT и BASG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 2.26% | 4.43% |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 4.89% | 1.93% |
Correlation
The correlation between PFUT and BASG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between PFUT and BASG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFUT vs. BASG — Ранг доходности на риск
PFUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BASG
Сравнение PFUT c BASG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFUT | BASG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFUT и BASG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFUT | BASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.47% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.57% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUT и BASG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFUT | BASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.14% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.80% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.80% | — |
Сравнение комиссий PFUT и BASG
PFUT берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BASG в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUT и BASG
Ни PFUT, ни BASG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
PFUT and BASG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BASG is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BASG is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.64% for PFUT.
PFUT and BASG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PFUT is categorized as Sustainable, while BASG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Brown Advisory. Their fees differ too: 0.64% for PFUT and 0.61% for BASG.
Подберите оптимальное распределение для PFUT и BASG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор