Сравнение PFUT с BASG
PFUT (Putnam Sustainable Future ETF) and BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) are both exchange-traded funds - PFUT is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while BASG is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PFUT charges 0.64%/yr vs 0.61%/yr for BASG.
Доходность
Сравнение доходности PFUT и BASG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFUT показывает доходность 4.40%, а BASG немного ниже – 4.35%.
PFUT
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
BASG
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFUT и BASG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 4.40% | 2.95% |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 4.35% | 2.10% |
Correlation
The correlation between PFUT and BASG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFUT vs. BASG — Ранг доходности на риск
PFUT
BASG
Сравнение PFUT c BASG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFUT | BASG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFUT | BASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.41 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок PFUT и BASG
Максимальная просадка PFUT за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки BASG в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUT и BASG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFUT | BASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -19.30% | -25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -1.98% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -5.84% | -15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUT и BASG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFUT | BASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 16.65% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 16.65% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 16.65% | +5.06% |
Сравнение комиссий PFUT и BASG
PFUT берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BASG в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUT и BASG
Ни PFUT, ни BASG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
PFUT and BASG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BASG is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BASG is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.64% for PFUT.
PFUT and BASG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PFUT is categorized as Sustainable, while BASG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Brown Advisory. Their fees differ too: 0.64% for PFUT and 0.61% for BASG.
Подберите оптимальное распределение для PFUT и BASG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор