Сравнение PFUT с BASG
PFUT (Putnam Sustainable Future ETF) and BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) are both exchange-traded funds - PFUT is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while BASG is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory. Over the past year, PFUT returned 5.74% vs 2.81% for BASG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFUT charges 0.64%/yr vs 0.61%/yr for BASG.
Доходность
Сравнение доходности PFUT и BASG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFUT показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у BASG с доходностью -0.02%.
PFUT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
BASG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFUT и BASG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 2.26% | 4.43% |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | -0.02% | 1.93% |
Correlation
The correlation between PFUT and BASG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between PFUT and BASG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFUT vs. BASG — Ранг доходности на риск
PFUT
BASG
Сравнение PFUT c BASG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFUT | BASG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.15 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 0.38 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFUT и BASG
Максимальная просадка PFUT за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки BASG в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUT и BASG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFUT | BASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -19.30% | -25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -19.30% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -6.09% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -5.75% | -15.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 7.46% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUT и BASG
Текущая волатильность для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) составляет 4.56%, в то время как у Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PFUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFUT | BASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 7.01% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 14.01% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 17.19% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 17.07% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 17.07% | +4.62% |
Сравнение комиссий PFUT и BASG
PFUT берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BASG в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUT и BASG
Ни PFUT, ни BASG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
PFUT and BASG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BASG has higher volatility (7.01%) compared to PFUT (4.56%). In terms of maximum drawdown, PFUT dropped -44.86% vs BASG's -19.30%.
On 1-year performance, PFUT leads with 5.74% vs 2.81% for BASG. On fees, BASG is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PFUT has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PFUT has performed better with a 5.74% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BASG is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.64% for PFUT.
PFUT and BASG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PFUT is categorized as Sustainable, while BASG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Brown Advisory. Their fees differ too: 0.64% for PFUT and 0.61% for BASG.
PFUT currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFUT и BASG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор