PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLDR с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с NZAC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while NZAC is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. PLDR is actively managed, while NZAC is passively managed. Over the past 5 years, PLDR returned 8.99%/yr vs 9.25%/yr for NZAC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у NZAC с доходностью 6.02%.

PLDR

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.54%
С начала года
1.69%
6 месяцев
0.88%
1 год
15.57%
3 года*
17.17%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

NZAC

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.26%
С начала года
6.02%
6 месяцев
5.37%
1 год
20.66%
3 года*
17.81%
5 лет*
9.25%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLDR и NZAC

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.54%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		6.02%20.55%16.67%23.22%-19.77%7.44%

Correlation

The correlation between PLDR and NZAC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.90

The correlation between PLDR and NZAC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с GARPPLDR с FFLCPLDR с QUAL
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с FXAIXNZAC с VTNZAC с QWLD

Доходность на риск

PLDR vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLDRNZACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.52

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.14

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.05

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

8.63

-4.01

PLDR vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NZAC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLDR и NZAC

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и NZAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-33.72%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-10.10%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-16.19%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.58%

-28.31%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-3.38%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-5.31%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.40%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и NZAC

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) составляет 3.62%, в то время как у SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что PLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

5.41%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

11.34%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

13.73%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

16.94%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.13%

-0.09%

Сравнение комиссий PLDR и NZAC

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и NZAC

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности NZAC в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.09%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLDR and NZAC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZAC has higher volatility (5.41%) compared to PLDR (3.62%). In terms of maximum drawdown, PLDR dropped -29.58% vs NZAC's -33.72%.

On 5-year performance, NZAC leads with 9.25% vs 8.99% for PLDR. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, PLDR has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NZAC has performed better with a 9.25% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

NZAC has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.37% for PLDR.

PLDR is categorized as Sustainable, while NZAC is Global Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and State Street. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.12% for NZAC.

NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и NZAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор