Сравнение PLDR с BASV
PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while BASV is a Large Cap Value Equities fund managed by Brown Advisory. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.71%/yr for BASV.
Доходность
Сравнение доходности PLDR и BASV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLDR показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у BASV с доходностью 7.19%.
PLDR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- —
BASV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLDR и BASV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 4.85% | 13.80% |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 7.19% | 10.32% |
Correlation
The correlation between PLDR and BASV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLDR vs. BASV — Ранг доходности на риск
PLDR
BASV
Сравнение PLDR c BASV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDR | BASV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDR | BASV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.41 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок PLDR и BASV
Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что больше максимальной просадки BASV в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и BASV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLDR | BASV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.58% | -9.43% | -20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.57% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -1.72% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDR и BASV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLDR | BASV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 13.59% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 13.59% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 13.59% | +3.45% |
Сравнение комиссий PLDR и BASV
PLDR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BASV в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDR и BASV
Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности BASV в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.39% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 0.36% | 0.37% | 0.38% | 0.56% | 0.63% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
PLDR and BASV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLDR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLDR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
BASV has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.36% for PLDR.
PLDR is categorized as Sustainable, while BASV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Brown Advisory. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.71% for BASV.
Подберите оптимальное распределение для PLDR и BASV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор