PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLDR с BASG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с BASG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while BASG is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory. Over the past year, PLDR returned 15.57% vs 2.81% for BASG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.61%/yr for BASG.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и BASG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у BASG с доходностью -0.02%.

PLDR

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.54%
С начала года
1.69%
6 месяцев
0.88%
1 год
15.57%
3 года*
17.17%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

BASG

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
-1.27%
1 год
2.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLDR и BASG

2026 (YTD)2025
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%15.06%
BASG
Brown Advisory Sustainable Growth ETF		-0.02%1.93%

Correlation

The correlation between PLDR and BASG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.79

The correlation between PLDR and BASG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

Brown Advisory Sustainable Growth ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с GARPPLDR с FFLCPLDR с QUAL
Часто сравнивают с BASG:
BASG с PBUSBASG с BAFEBASG с BASVBASG с BAIVBASG с FMTMBASG с GQGUBASG с VCLN

Доходность на риск

PLDR vs. BASG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BASG
Ранг доходности на риск BASG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c BASG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLDRBASGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.16

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
0.34

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.04

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

0.15

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

0.38

+4.24

PLDR vs. BASG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа BASG равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и BASG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLDR и BASG

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что больше максимальной просадки BASG в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и BASG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRBASGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-19.30%

-10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-19.30%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-6.09%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-5.75%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

7.46%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и BASG

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) составляет 3.62%, в то время как у Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRBASGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

7.01%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

14.01%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

17.19%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

17.07%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.07%

-0.03%

Сравнение комиссий PLDR и BASG

PLDR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BASG в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и BASG

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как BASG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BASG
Brown Advisory Sustainable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%

Часто задаваемые вопросы

PLDR and BASG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BASG has higher volatility (7.01%) compared to PLDR (3.62%). In terms of maximum drawdown, PLDR dropped -29.58% vs BASG's -19.30%.

On 1-year performance, PLDR leads with 15.57% vs 2.81% for BASG. On fees, PLDR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PLDR has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLDR has performed better with a 15.57% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLDR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for BASG.

PLDR has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for BASG.

PLDR is categorized as Sustainable, while BASG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Brown Advisory. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.61% for BASG.

PLDR currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и BASG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор