Сравнение PLDR с BASG
PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while BASG is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.61%/yr for BASG.
Доходность
Сравнение доходности PLDR и BASG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLDR показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у BASG с доходностью 4.35%.
PLDR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- —
BASG
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLDR и BASG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 4.85% | 13.80% |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 4.35% | 2.10% |
Correlation
The correlation between PLDR and BASG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLDR vs. BASG — Ранг доходности на риск
PLDR
BASG
Сравнение PLDR c BASG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDR | BASG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDR | BASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.41 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PLDR и BASG
Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что больше максимальной просадки BASG в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и BASG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLDR | BASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.58% | -19.30% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.98% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -5.84% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDR и BASG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLDR | BASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 16.65% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 16.65% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 16.65% | +0.39% |
Сравнение комиссий PLDR и BASG
PLDR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BASG в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDR и BASG
Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как BASG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 0.36% | 0.37% | 0.38% | 0.56% | 0.63% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
PLDR and BASG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLDR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLDR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for BASG.
PLDR has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for BASG.
PLDR is categorized as Sustainable, while BASG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Brown Advisory. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.61% for BASG.
Подберите оптимальное распределение для PLDR и BASG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор