Сравнение PLDIX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
PLDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PLDIX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLDIX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDIX PIMCO Low Duration ESG Fund | -0.42% | 5.30% | 4.98% | 4.81% | -5.98% | -0.63% | 3.30% | 4.25% | 0.32% | 1.69% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.25% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PLDIX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции PLDIX уступали акциям VISTX по среднегодовой доходности: 1.84% против 2.43% соответственно.
PLDIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 1.84%
VISTX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLDIX и VISTX
PLDIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
PLDIX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
PLDIX
VISTX
Сравнение PLDIX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDIX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 3.01 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 4.73 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.68 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 5.24 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 21.26 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDIX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 3.01 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.33 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 1.66 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.70 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PLDIX и VISTX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDIX и VISTX
Дивидендная доходность PLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности VISTX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDIX PIMCO Low Duration ESG Fund | 3.34% | 3.62% | 3.39% | 2.97% | 1.90% | 0.82% | 1.26% | 2.46% | 1.92% | 1.04% | 1.82% | 1.93% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.11% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLDIX и VISTX
Максимальная просадка PLDIX за все время составила -9.77%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDIX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLDIX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.77% | -5.64% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -0.86% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.34% | -5.64% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.34% | -5.64% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.64% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.69% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.21% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDIX и VISTX
PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что PLDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLDIX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.47% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 0.85% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 1.45% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 1.85% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 1.47% | +0.50% |