Сравнение PLDIX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
PLDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PLDIX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLDIX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDIX PIMCO Low Duration ESG Fund | -0.42% | 5.30% | 4.98% | 4.81% | -5.98% | -0.63% | 3.30% | 4.25% | 0.32% | 1.69% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.34% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PLDIX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у VBISX с доходностью -0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLDIX имеют среднегодовую доходность 1.84%, а акции VBISX немного отстают с 1.76%.
PLDIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 1.84%
VBISX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLDIX и VBISX
PLDIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
PLDIX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
PLDIX
VBISX
Сравнение PLDIX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDIX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.64 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 2.70 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.72 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 9.96 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.74 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PLDIX и VBISX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDIX и VBISX
Дивидендная доходность PLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности VBISX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDIX PIMCO Low Duration ESG Fund | 3.34% | 3.62% | 3.39% | 2.97% | 1.90% | 0.82% | 1.26% | 2.46% | 1.92% | 1.04% | 1.82% | 1.93% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.52% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок PLDIX и VBISX
Максимальная просадка PLDIX за все время составила -9.77%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDIX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLDIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.77% | -8.79% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -1.54% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.34% | -8.72% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.34% | -8.79% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.25% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.87% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.42% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDIX и VBISX
PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеют волатильность 0.73% и 0.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLDIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.74% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 1.50% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 2.44% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 2.91% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 2.37% | -0.40% |