Сравнение PLDIX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
PLDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PLDIX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLDIX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDIX PIMCO Low Duration ESG Fund | -0.42% | 5.30% | 4.98% | 4.81% | -5.98% | -0.63% | 3.30% | 4.25% | 0.32% | 1.69% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PLDIX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
PLDIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 1.84%
DHEIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLDIX и DHEIX
PLDIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
PLDIX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
PLDIX
DHEIX
Сравнение PLDIX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDIX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 4.60 | -2.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 8.07 | -5.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.53 | -1.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 10.74 | -8.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 40.46 | -30.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDIX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 4.60 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 2.96 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.87 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между PLDIX и DHEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDIX и DHEIX
Дивидендная доходность PLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDIX PIMCO Low Duration ESG Fund | 3.34% | 3.62% | 3.39% | 2.97% | 1.90% | 0.82% | 1.26% | 2.46% | 1.92% | 1.04% | 1.82% | 1.93% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLDIX и DHEIX
Максимальная просадка PLDIX за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDIX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLDIX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.77% | -12.33% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -0.50% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.34% | -4.87% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.27% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.77% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.13% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDIX и DHEIX
PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что PLDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLDIX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.38% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 0.73% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 1.15% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 1.52% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 2.28% | -0.31% |