Сравнение PLDIX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
PLDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PLDIX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLDIX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDIX PIMCO Low Duration ESG Fund | -0.31% | 5.30% | 4.98% | 4.81% | -5.98% | -0.63% | 3.30% | 4.25% | 0.32% | 1.69% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PLDIX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLDIX имеют среднегодовую доходность 1.85%, а акции DFEQX немного впереди с 1.91%.
PLDIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 1.85%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLDIX и DFEQX
PLDIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
PLDIX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
PLDIX
DFEQX
Сравнение PLDIX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDIX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 4.12 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 6.61 | -4.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.55 | -1.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 4.59 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 20.66 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 4.12 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.93 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 1.13 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PLDIX и DFEQX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDIX и DFEQX
Дивидендная доходность PLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDIX PIMCO Low Duration ESG Fund | 3.33% | 3.62% | 3.39% | 2.97% | 1.90% | 0.82% | 1.26% | 2.46% | 1.92% | 1.04% | 1.82% | 1.93% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PLDIX и DFEQX
Максимальная просадка PLDIX за все время составила -9.77%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDIX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLDIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.77% | -8.40% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -0.76% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.34% | -8.40% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.34% | -8.40% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.55% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.96% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.17% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDIX и DFEQX
PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что PLDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLDIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.46% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 0.66% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 0.91% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 2.06% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 1.70% | +0.27% |