Сравнение PLDIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PLDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PLDIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLDIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDIX PIMCO Low Duration ESG Fund | -0.42% | 5.30% | 4.98% | 4.81% | -5.98% | -0.63% | 3.30% | 4.25% | 0.32% | 1.69% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PLDIX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PLDIX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 1.84% против 2.80% соответственно.
PLDIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 1.84%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLDIX и PFORX
И PLDIX, и PFORX имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
PLDIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PLDIX
PFORX
Сравнение PLDIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.61 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 0.86 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.12 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.66 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 2.97 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.61 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.33 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PLDIX и PFORX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDIX и PFORX
Дивидендная доходность PLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDIX PIMCO Low Duration ESG Fund | 3.34% | 3.62% | 3.39% | 2.97% | 1.90% | 0.82% | 1.26% | 2.46% | 1.92% | 1.04% | 1.82% | 1.93% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PLDIX и PFORX
Максимальная просадка PLDIX за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLDIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.77% | -13.87% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -3.99% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.34% | -13.71% | +5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.34% | -13.87% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -3.39% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -1.95% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.89% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDIX и PFORX
Текущая волатильность для PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) составляет 0.73%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что PLDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLDIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.99% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 2.55% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 3.39% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 3.47% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 3.08% | -1.11% |