Сравнение PLDIX с PFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).
PLDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PLDIX и PFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLDIX и PFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDIX PIMCO Low Duration ESG Fund | -0.42% | 5.30% | 4.98% | 4.81% | -5.98% | -0.63% | 3.30% | 4.25% | 0.32% | 1.69% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.40% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PLDIX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции PLDIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 1.84% против 8.36% соответственно.
PLDIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 1.84%
PFN
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLDIX и PFN
PLDIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.
Доходность на риск
PLDIX vs. PFN — Ранг доходности на риск
PLDIX
PFN
Сравнение PLDIX c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDIX | PFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.20 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 0.34 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.06 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.26 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 1.02 | +8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.20 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.21 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.46 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.28 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между PLDIX и PFN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDIX и PFN
Дивидендная доходность PLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности PFN в 12.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDIX PIMCO Low Duration ESG Fund | 3.34% | 3.62% | 3.39% | 2.97% | 1.90% | 0.82% | 1.26% | 2.46% | 1.92% | 1.04% | 1.82% | 1.93% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.51% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
Просадки
Сравнение просадок PLDIX и PFN
Максимальная просадка PLDIX за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDIX и PFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLDIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.77% | -80.08% | +70.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -10.77% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.34% | -33.45% | +25.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.34% | -45.70% | +37.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -6.42% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -11.89% | +11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.79% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDIX и PFN
Текущая волатильность для PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) составляет 0.73%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что PLDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLDIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 6.57% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 8.43% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 13.35% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 14.75% | -12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 18.16% | -16.19% |