PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLBEX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLBEX с FSPGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Equity Fund (PLBEX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

PLBEX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 24 мая 2007 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PLBEX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plumb Equity Fund (PLBEX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLBEX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLBEX
Plumb Equity Fund		-12.08%10.58%18.01%42.77%-32.91%3.44%32.39%33.00%-2.43%38.62%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-13.03%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, PLBEX показывает доходность -12.08%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -13.03%.

PLBEX

1 день
-1.03%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-11.53%
1 год
6.02%
3 года*
12.60%
5 лет*
3.40%
10 лет*
11.51%

FSPGX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-12.06%
1 год
14.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plumb Equity Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с PLBEX:
PLBEX с QQQPLBEX с PROVXPLBEX с PLBBXPLBEX с AMRGXPLBEX с BBLIXPLBEX с MRFOXPLBEX с FCGSX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий PLBEX и FSPGX

PLBEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

PLBEX
Plumb Equity Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

PLBEX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLBEX
Ранг доходности на риск PLBEX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLBEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLBEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLBEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLBEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLBEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLBEX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Equity Fund (PLBEX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLBEXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.66

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.10

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

0.72

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

2.51

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLBEX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLBEX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLBEX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLBEXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.66

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.56

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.78

-0.46

Корреляция

Корреляция между PLBEX и FSPGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLBEX и FSPGX

Дивидендная доходность PLBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности FSPGX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLBEX
Plumb Equity Fund		5.64%4.96%0.58%0.00%11.55%25.39%9.27%4.24%14.87%12.93%1.07%12.02%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLBEX и FSPGX

Максимальная просадка PLBEX за все время составила -52.48%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBEX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLBEXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.48%

-32.66%

-19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-16.17%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

-32.66%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-16.17%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-6.43%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

4.63%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PLBEX и FSPGX

Plumb Equity Fund (PLBEX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что PLBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLBEXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.33%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

11.79%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

22.32%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

21.46%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

21.63%

+1.46%