PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLBEX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLBEX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Equity Fund (PLBEX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

PLBEX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 24 мая 2007 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PLBEX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plumb Equity Fund (PLBEX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLBEX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLBEX
Plumb Equity Fund		-8.50%10.58%18.01%42.77%-32.91%3.44%32.39%33.00%-2.43%39.86%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции PLBEX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 11.96% против 16.72% соответственно.

PLBEX

1 день
4.06%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-8.50%
6 месяцев
-7.49%
1 год
9.81%
3 года*
14.11%
5 лет*
3.73%
10 лет*
11.96%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plumb Equity Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с PLBEX:
PLBEX с QQQPLBEX с PROVXPLBEX с MRFOXPLBEX с PLBBXPLBEX с AMRGXPLBEX с BBLIXPLBEX с BLUEX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с FGROXEFCNX с HSPGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с HSSAXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий PLBEX и EFCNX

PLBEX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
PLBEX
Plumb Equity Fund

Доходность на риск

PLBEX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLBEX
Ранг доходности на риск PLBEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLBEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLBEX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLBEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLBEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLBEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLBEX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Equity Fund (PLBEX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLBEXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

2.43

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

3.41

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.84

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.87

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.26

3.10

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLBEX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLBEX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLBEX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLBEXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.43

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.50

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.30

Корреляция

Корреляция между PLBEX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLBEX и EFCNX

Дивидендная доходность PLBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLBEX
Plumb Equity Fund		5.42%4.96%0.58%0.00%11.55%25.39%9.27%4.24%14.87%12.93%1.07%12.02%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLBEX и EFCNX

Максимальная просадка PLBEX за все время составила -52.48%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBEX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLBEXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.48%

-38.34%

-14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-14.32%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

-38.34%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

-38.34%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

0.00%

-12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-8.74%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

7.45%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PLBEX и EFCNX

Plumb Equity Fund (PLBEX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PLBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLBEXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

0.00%

+7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

5.20%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

22.14%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

23.15%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

22.85%

+0.28%