PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLBEX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLBEX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Equity Fund (PLBEX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

PLBEX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 24 мая 2007 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PLBEX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plumb Equity Fund (PLBEX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLBEX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PLBEX
Plumb Equity Fund		-12.08%10.58%18.01%42.77%-32.91%3.44%32.39%4.82%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, PLBEX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

PLBEX

1 день
-1.03%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-11.53%
1 год
6.02%
3 года*
12.60%
5 лет*
3.40%
10 лет*
11.51%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plumb Equity Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с PLBEX:
PLBEX с QQQPLBEX с PROVXPLBEX с MRFOXPLBEX с AMRGXPLBEX с TVRIXPLBEX с BLUEXPLBEX с FCGSX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий PLBEX и BBLIX

PLBEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

PLBEX
Plumb Equity Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

PLBEX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLBEX
Ранг доходности на риск PLBEX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLBEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLBEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLBEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLBEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLBEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLBEX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Equity Fund (PLBEX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLBEXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.10

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.69

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

0.94

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

3.81

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLBEX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLBEX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLBEX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLBEXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.10

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.65

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.58

-0.26

Корреляция

Корреляция между PLBEX и BBLIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLBEX и BBLIX

Дивидендная доходность PLBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLBEX
Plumb Equity Fund		5.64%4.96%0.58%0.00%11.55%25.39%9.27%4.24%14.87%12.93%1.07%12.02%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLBEX и BBLIX

Максимальная просадка PLBEX за все время составила -52.48%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBEX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLBEXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.48%

-33.49%

-18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-10.22%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

-28.06%

-15.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-1.80%

-14.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-6.48%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.62%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PLBEX и BBLIX

Plumb Equity Fund (PLBEX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что PLBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLBEXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

1.57%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

6.08%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

16.12%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

16.08%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

18.80%

+4.29%