Сравнение PLBBX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
PLBBX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PLBBX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLBBX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLBBX Plumb Balanced Fund | -1.67% | 10.54% | 13.48% | 25.13% | -22.24% | 4.02% | 21.66% | 23.22% | -1.76% | 23.23% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PLBBX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции PLBBX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 5.50% соответственно.
PLBBX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 9.22%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLBBX и NWQIX
PLBBX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
PLBBX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
PLBBX
NWQIX
Сравнение PLBBX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLBBX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.69 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.72 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.59 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.30 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 13.39 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLBBX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.69 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.70 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.87 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.73 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PLBBX и NWQIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLBBX и NWQIX
Дивидендная доходность PLBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLBBX Plumb Balanced Fund | 9.55% | 9.39% | 6.63% | 0.94% | 7.75% | 8.15% | 0.40% | 2.47% | 1.70% | 0.64% | 0.52% | 0.71% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок PLBBX и NWQIX
Максимальная просадка PLBBX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBBX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLBBX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -23.89% | -19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -3.75% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.70% | -17.75% | -12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.70% | -23.89% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -1.82% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -3.03% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.92% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLBBX и NWQIX
Plumb Balanced Fund (PLBBX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что PLBBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLBBX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 1.97% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 2.98% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 4.54% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 5.66% | +10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 6.32% | +8.92% |