Сравнение SWIM с LUMN
SWIM (Latham Group, Inc.) and LUMN (Lumen Technologies, Inc.) are both stocks. SWIM operates in Building Products & Equipment (Industrials), while LUMN operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, SWIM returned -26.75%/yr vs -8.54%/yr for LUMN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWIM и LUMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWIM показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у LUMN с доходностью 3.99%.
SWIM
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 14.87%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 24.90%
- 5 лет*
- -26.75%
- 10 лет*
- —
LUMN
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -25.67%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 85.75%
- 3 года*
- 56.95%
- 5 лет*
- -8.54%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение доходности по годам SWIM и LUMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. | 0.94% | -8.76% | 164.64% | -18.32% | -87.14% | 1.34% |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 3.99% | 46.33% | 190.16% | -64.94% | -55.48% | 2.09% |
Correlation
The correlation between SWIM and LUMN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
SWIM:
$749.29M
LUMN:
$8.07B
SWIM:
$0.07
LUMN:
-$1.75
SWIM:
1.37
LUMN:
0.66
SWIM:
1.89
LUMN:
0.69
SWIM:
$551.81M
LUMN:
$12.12B
SWIM:
$157.42M
LUMN:
$1.52B
SWIM:
$72.40M
LUMN:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWIM vs. LUMN — Ранг доходности на риск
SWIM
LUMN
Сравнение SWIM c LUMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Latham Group, Inc. (SWIM) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWIM | LUMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.82 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 3.36 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWIM и LUMN
Максимальная просадка SWIM за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке LUMN в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIM и LUMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWIM | LUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -95.26% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.30% | -47.34% | +5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.73% | -69.66% | +15.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.40% | -92.51% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.40% | -60.91% | -19.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.51% | -27.69% | -46.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.46% | 25.61% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWIM и LUMN
Текущая волатильность для Latham Group, Inc. (SWIM) составляет 13.71%, в то время как у Lumen Technologies, Inc. (LUMN) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что SWIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWIM | LUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 15.70% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.47% | 56.55% | -21.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.40% | 80.06% | -32.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.61% | 85.38% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.89% | 67.64% | +10.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIM и LUMN
Ни SWIM, ни LUMN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 7.97% | 10.26% | 7.57% | 14.26% | 12.95% | 9.08% | 8.59% |
SWIM Latham Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWIM и LUMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Latham Group, Inc. и Lumen Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWIM и LUMN
SWIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Latham Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.16M при выручке в 117.32M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
LUMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SWIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Latham Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.60M при выручке в 117.32M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
LUMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 602.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
SWIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Latham Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.53M при выручке в 117.32M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
LUMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -200.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
Часто задаваемые вопросы
SWIM and LUMN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUMN has higher volatility (15.70%) compared to SWIM (13.71%). In terms of maximum drawdown, SWIM dropped -93.55% vs LUMN's -95.26%.
LUMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWIM и LUMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор