Сравнение SWIM с LUMN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SWIM с LUMN

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Latham Group, Inc. (SWIM) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWIM или LUMN.

Корреляция

Корреляция между SWIM и LUMN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SWIM и LUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Latham Group, Inc. (SWIM) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SWIM

LUMN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWIM:

1.58

LUMN:

1.42

Коэф-т Сортино

SWIM:

2.82

LUMN:

3.24

Коэф-т Омега

SWIM:

1.32

LUMN:

1.41

Коэф-т Кальмара

SWIM:

1.44

LUMN:

1.93

Коэф-т Мартина

SWIM:

9.37

LUMN:

6.50

Индекс Язвы

SWIM:

14.20%

LUMN:

28.28%

Дневная вол-ть

SWIM:

84.25%

LUMN:

130.15%

Макс. просадка

SWIM:

-93.55%

LUMN:

-95.26%

Текущая просадка

SWIM:

-79.69%

LUMN:

-77.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWIM:

$767.75M

LUMN:

$4.78B

EPS

SWIM:

$0.10

LUMN:

-$0.06

Общая выручка (12 мес.)

SWIM:

$421.25M

LUMN:

$13.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWIM:

$119.46M

LUMN:

$6.62B

EBITDA (12 мес.)

SWIM:

$64.96M

LUMN:

$3.79B

Доходность по периодам

С начала года, SWIM показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у LUMN с доходностью -13.37%.

SWIM

С начала года

-4.60%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

6.41%

1 год

128.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LUMN

С начала года

-13.37%

1 месяц

-17.12%

6 месяцев

-23.59%

1 год

187.50%

5 лет

-16.03%

10 лет

-13.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWIM и LUMN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWIM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LUMN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWIM c LUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Latham Group, Inc. (SWIM) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWIM

LUMN

Показатель коэффициента Шарпа SWIM на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LUMN равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWIM и LUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SWIM

LUMN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWIM и LUMN

Ни SWIM, ни LUMN не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SWIM Latham Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LUMN Lumen Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	14.37%	7.97%	10.26%	7.57%	14.26%	12.95%	9.08%	8.59%	5.46%

Просадки

Сравнение просадок SWIM и LUMN

Максимальная просадка SWIM за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке LUMN в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIM и LUMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SWIM

LUMN

Волатильность

Сравнение волатильности SWIM и LUMN

Текущая волатильность для Latham Group, Inc. (SWIM) составляет 11.86%, в то время как у Lumen Technologies, Inc. (LUMN) волатильность равна 20.20%. Это указывает на то, что SWIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SWIM

LUMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWIM и LUMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Latham Group, Inc. и Lumen Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SWIM с LUMN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SWIM и LUMN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWIM и LUMN

SWIM

LUMN

Сравнение SWIM c LUMN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWIM и LUMN

Просадки

Сравнение просадок SWIM и LUMN

Волатильность

Сравнение волатильности SWIM и LUMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWIM и LUMN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество