Сравнение SWIM с LUMN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SWIM с LUMN

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Latham Group, Inc. (SWIM) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWIM или LUMN.

Корреляция

Корреляция между SWIM и LUMN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SWIM и LUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Latham Group, Inc. (SWIM) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SWIM

LUMN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWIM:

0.53

LUMN:

1.14

Коэф-т Сортино

SWIM:

1.65

LUMN:

2.89

Коэф-т Омега

SWIM:

1.19

LUMN:

1.35

Коэф-т Кальмара

SWIM:

0.51

LUMN:

1.58

Коэф-т Мартина

SWIM:

2.98

LUMN:

4.67

Индекс Язвы

SWIM:

15.87%

LUMN:

32.25%

Дневная вол-ть

SWIM:

89.33%

LUMN:

132.75%

Макс. просадка

SWIM:

-93.55%

LUMN:

-95.26%

Текущая просадка

SWIM:

-84.68%

LUMN:

-83.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWIM:

$580.04M

LUMN:

$3.55B

EPS

SWIM:

-$0.15

LUMN:

-$0.06

Общая выручка (12 мес.)

SWIM:

$397.89M

LUMN:

$9.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWIM:

$116.73M

LUMN:

$5.73B

EBITDA (12 мес.)

SWIM:

$52.80M

LUMN:

$2.96B

Доходность по периодам

С начала года, SWIM показывает доходность -28.02%, что значительно выше, чем у LUMN с доходностью -34.84%.

SWIM

С начала года

-28.02%

1 месяц

-31.28%

6 месяцев

-27.91%

1 год

45.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LUMN

С начала года

-34.84%

1 месяц

-28.95%

6 месяцев

-44.19%

1 год

150.72%

5 лет

-16.06%

10 лет

-15.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWIM и LUMN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWIM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LUMN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWIM c LUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Latham Group, Inc. (SWIM) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SWIM: 0.53

LUMN: 1.14

Коэффициент Сортино

SWIM: 1.65

LUMN: 2.89

Коэффициент Омега

SWIM: 1.19

LUMN: 1.35

Коэффициент Кальмара

SWIM: 0.51

LUMN: 1.62

Коэффициент Мартина

SWIM: 2.98

LUMN: 4.67

Показатель коэффициента Шарпа SWIM на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа LUMN равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWIM и LUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SWIM

LUMN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWIM и LUMN

Ни SWIM, ни LUMN не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SWIM Latham Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LUMN Lumen Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	14.37%	7.97%	10.26%	7.57%	14.26%	12.95%	9.08%	8.59%	5.46%

Просадки

Сравнение просадок SWIM и LUMN

Максимальная просадка SWIM за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке LUMN в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIM и LUMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SWIM

LUMN

Волатильность

Сравнение волатильности SWIM и LUMN

Latham Group, Inc. (SWIM) имеет более высокую волатильность в 29.88% по сравнению с Lumen Technologies, Inc. (LUMN) с волатильностью 28.01%. Это указывает на то, что SWIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SWIM

LUMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWIM и LUMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Latham Group, Inc. и Lumen Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SWIM с LUMN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SWIM и LUMN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWIM и LUMN

SWIM

LUMN

Сравнение SWIM c LUMN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWIM и LUMN

Просадки

Сравнение просадок SWIM и LUMN

Волатильность

Сравнение волатильности SWIM и LUMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWIM и LUMN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество