Сравнение SWIM с LUMN
SWIM (Latham Group, Inc.) and LUMN (Lumen Technologies, Inc.) are both stocks. SWIM operates in Building Products & Equipment (Industrials), while LUMN operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, SWIM returned -28.43%/yr vs -5.67%/yr for LUMN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWIM и LUMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWIM показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у LUMN с доходностью 27.41%.
SWIM
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -14.33%
- 6 месяцев
- -24.02%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- -28.43%
- 10 лет*
- —
LUMN
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 153.20%
- 3 года*
- 73.06%
- 5 лет*
- -5.67%
- 10 лет*
- -4.16%
Сравнение доходности по годам SWIM и LUMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. | -14.33% | -8.76% | 164.64% | -18.32% | -87.14% | -8.15% |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 27.41% | 46.33% | 190.16% | -64.94% | -55.48% | 1.86% |
Correlation
The correlation between SWIM and LUMN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
SWIM:
$635.90M
LUMN:
$9.89B
SWIM:
$0.07
LUMN:
-$1.75
SWIM:
1.17
LUMN:
0.81
SWIM:
1.60
LUMN:
0.85
SWIM:
$551.81M
LUMN:
$12.12B
SWIM:
$157.42M
LUMN:
$1.52B
SWIM:
$72.40M
LUMN:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWIM vs. LUMN — Ранг доходности на риск
SWIM
LUMN
Сравнение SWIM c LUMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Latham Group, Inc. (SWIM) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWIM | LUMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.26 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 6.25 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWIM | LUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.94 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.07 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.18 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок SWIM и LUMN
Максимальная просадка SWIM за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке LUMN в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIM и LUMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWIM | LUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -95.26% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.30% | -47.34% | +5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.73% | -69.66% | +15.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.40% | -92.86% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.36% | -52.10% | -31.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.48% | -27.64% | -46.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.11% | 24.60% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWIM и LUMN
Текущая волатильность для Latham Group, Inc. (SWIM) составляет 14.30%, в то время как у Lumen Technologies, Inc. (LUMN) волатильность равна 25.94%. Это указывает на то, что SWIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWIM | LUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 25.94% | -11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.62% | 56.92% | -22.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.10% | 79.74% | -32.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.48% | 85.17% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.03% | 67.50% | +10.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIM и LUMN
Ни SWIM, ни LUMN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 7.97% | 10.26% | 7.57% | 14.26% | 12.95% | 9.08% | 8.59% |
SWIM Latham Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWIM и LUMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Latham Group, Inc. и Lumen Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWIM и LUMN
SWIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Latham Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.16M при выручке в 117.32M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
LUMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SWIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Latham Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.60M при выручке в 117.32M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
LUMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 602.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
SWIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Latham Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.53M при выручке в 117.32M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
LUMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -200.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
Часто задаваемые вопросы
SWIM and LUMN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUMN has higher volatility (25.94%) compared to SWIM (14.30%). In terms of maximum drawdown, SWIM dropped -93.55% vs LUMN's -95.26%.
LUMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWIM и LUMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор