PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PL с PSNYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PL и PSNYX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PL и PSNYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Labs PBC (PL) и BNY Mellon New York AMT-Free Municipal Bond Fund (PSNYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.98%
-2.21%
PL
PSNYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PL:

0.59

PSNYX:

0.78

Коэф-т Сортино

PL:

1.34

PSNYX:

1.07

Коэф-т Омега

PL:

1.17

PSNYX:

1.15

Коэф-т Кальмара

PL:

0.56

PSNYX:

0.41

Коэф-т Мартина

PL:

2.53

PSNYX:

2.46

Индекс Язвы

PL:

19.03%

PSNYX:

1.12%

Дневная вол-ть

PL:

82.26%

PSNYX:

3.56%

Макс. просадка

PL:

-85.73%

PSNYX:

-15.53%

Текущая просадка

PL:

-73.23%

PSNYX:

-3.74%

Доходность по периодам

С начала года, PL показывает доходность -21.53%, что значительно ниже, чем у PSNYX с доходностью 0.17%.


PL

С начала года

-21.53%

1 месяц

-27.63%

6 месяцев

41.52%

1 год

52.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PSNYX

С начала года

0.17%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-0.73%

1 год

2.61%

5 лет

1.11%

10 лет

1.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PL и PSNYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PL
Ранг риск-скорректированной доходности PL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

PSNYX
Ранг риск-скорректированной доходности PSNYX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSNYX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSNYX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSNYX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSNYX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSNYX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PL c PSNYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и BNY Mellon New York AMT-Free Municipal Bond Fund (PSNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
PL: 0.59
PSNYX: 0.78
Коэффициент Сортино PL, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PL: 1.34
PSNYX: 1.07
Коэффициент Омега PL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PL: 1.17
PSNYX: 1.15
Коэффициент Кальмара PL, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PL: 0.56
PSNYX: 0.41
Коэффициент Мартина PL, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
PL: 2.53
PSNYX: 2.46

Показатель коэффициента Шарпа PL на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSNYX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL и PSNYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.78
PL
PSNYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PL и PSNYX

PL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PL
Planet Labs PBC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSNYX
BNY Mellon New York AMT-Free Municipal Bond Fund
2.51%2.68%2.56%2.56%2.19%2.41%2.53%2.70%2.63%2.84%3.01%3.15%

Просадки

Сравнение просадок PL и PSNYX

Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что больше максимальной просадки PSNYX в -15.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и PSNYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.23%
-3.74%
PL
PSNYX

Волатильность

Сравнение волатильности PL и PSNYX

Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 22.54% по сравнению с BNY Mellon New York AMT-Free Municipal Bond Fund (PSNYX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSNYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.54%
1.29%
PL
PSNYX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab