Сравнение PKW с VFVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).
PKW и VFVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PKW и VFVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKW и VFVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | -1.51% | 17.92% | 17.33% | 17.24% | -10.21% | 32.62% | 8.41% | 34.09% | -12.10% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.10% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -15.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PKW показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 2.10%.
PKW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.61%
VFVA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKW и VFVA
PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.
Доходность на риск
PKW vs. VFVA — Ранг доходности на риск
PKW
VFVA
Сравнение PKW c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKW | VFVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 5.36 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKW | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PKW и VFVA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKW и VFVA
Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VFVA в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 0.94% | 0.99% | 0.86% | 1.17% | 1.22% | 0.72% | 1.48% | 1.30% | 1.30% | 0.65% | 1.59% | 1.14% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PKW и VFVA
Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, что больше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и VFVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKW | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.59% | -48.58% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -15.54% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | -24.07% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -6.24% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -7.43% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.91% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKW и VFVA
Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что PKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKW | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.33% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 11.07% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 22.24% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 20.25% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 24.51% | -4.74% |