PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKW с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKW с VFVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PKW (Invesco BuyBack Achievers™ ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. PKW is passively managed, while VFVA is actively managed. Over the past 5 years, PKW returned 10.15%/yr vs 9.77%/yr for VFVA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PKW charges 0.62%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности PKW и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKW показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 11.00%.

PKW

1 день
1.15%
1 месяц
0.66%
С начала года
3.61%
6 месяцев
4.78%
1 год
17.94%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.15%
10 лет*
12.88%

VFVA

1 день
1.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.00%
6 месяцев
12.16%
1 год
31.00%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKW и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		3.61%17.92%17.33%17.24%-10.21%32.62%8.41%34.09%-12.10%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.00%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%

Correlation

The correlation between PKW and VFVA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.91

The correlation between PKW and VFVA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PKW и VFVA

Секторы
PKW
VFVA

Финансовые услуги

29.4%
25.7%

Потребительский циклический сектор

19.1%
13.1%

Промышленность

14.2%
7.6%

Технологии

10.8%
14.5%

Здравоохранение

10.1%
14.9%

Энергетика

5.6%
7.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.1%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.1%
3.3%

Недвижимость

0.3%
0.4%

Финансовые услуги

PKW
29.4%
VFVA
25.7%

Потребительский циклический сектор

PKW
19.1%
VFVA
13.1%

Промышленность

PKW
14.2%
VFVA
7.6%

Технологии

PKW
10.8%
VFVA
14.5%

Здравоохранение

PKW
10.1%
VFVA
14.9%

Энергетика

PKW
5.6%
VFVA
7.3%

Коммуникационные услуги

PKW
4.0%
VFVA
6.2%

Потребительский защитный сектор

PKW
3.4%
VFVA
7.1%

Коммунальные услуги

PKW
2.1%
VFVA

-

Сырьевые материалы

PKW
1.1%
VFVA
3.3%

Недвижимость

PKW
0.3%
VFVA
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BuyBack Achievers™ ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с PKW:
PKW с SPYPKW с DIVBPKW с VOOPKW с PBWPKW с SYLDPKW с IATPKW с QQQ
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с SCHDVFVA с VIGVFVA с SPYVFVA с JEPI

Доходность на риск

PKW vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKW
Ранг доходности на риск PKW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKW c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKWVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.03

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.96

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.64

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

11.54

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKW vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKW на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа VFVA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKW и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKWVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.03

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PKW и VFVA

Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, что больше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKWVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.59%

-48.58%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-8.55%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-24.07%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-24.07%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.16%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-7.31%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.69%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PKW и VFVA

Текущая волатильность для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что PKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKWVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.56%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

9.90%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

15.33%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

20.19%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

24.31%

-4.53%

Сравнение комиссий PKW и VFVA

PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKW и VFVA

Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VFVA в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		0.89%0.99%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.92%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PKW and VFVA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (3.56%) compared to PKW (3.36%). In terms of maximum drawdown, PKW dropped -54.59% vs VFVA's -48.58%.

On 5-year performance, PKW leads with 10.15% vs 9.77% for VFVA. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, PKW has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PKW has performed better with a 10.15% return vs 9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.62% for PKW.

VFVA has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.89% for PKW.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.62% for PKW and 0.13% for VFVA.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKW и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор