PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PKW с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKW с RDIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PKW (Invesco BuyBack Achievers™ ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both Mid Cap Value Equities funds from Invesco - PKW tracks the NASDAQ US BuyBack Achievers Index while RDIV tracks the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PKW returned 13.51%/yr vs 11.10%/yr for RDIV. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PKW charges 0.62%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности PKW и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKW показывает доходность 11.83%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 22.82%. За последние 10 лет акции PKW превзошли акции RDIV по среднегодовой доходности: 13.51% против 11.10% соответственно.

PKW

1 день
-0.06%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
9.15%
С начала года
11.83%
1 год
20.79%
3 года*
18.35%
5 лет*
11.23%
10 лет*
13.51%
Всё время*
10.72%

RDIV

1 день
-0.95%
1 месяц
6.69%
6 месяцев
13.77%
С начала года
22.82%
1 год
34.65%
3 года*
20.35%
5 лет*
13.53%
10 лет*
11.10%
Всё время*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PKW

Invesco BuyBack Achievers™ ETF
$7.40M$4.76M$4.01M

RDIV

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
$3.76M$3.03M$4.45M

Сравнение доходности по годам PKW и RDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		11.83%17.92%17.33%17.24%-10.21%32.62%8.41%34.09%-10.53%17.75%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		22.82%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%

Correlation

The correlation between PKW and RDIV is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.78

The correlation between PKW and RDIV shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PKW и RDIV

Секторы
PKW
RDIV

Финансовые услуги

29.6%
19.2%

Потребительский циклический сектор

19.0%
14.5%

Промышленность

14.7%

-

Здравоохранение

10.7%
6.8%

Технологии

10.5%
5.1%

Энергетика

5.2%
17.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
15.4%

Коммунальные услуги

2.2%
6.4%

Сырьевые материалы

0.9%
0.5%

Недвижимость

0.3%
7.6%

Финансовые услуги

PKW
29.6%
RDIV
19.2%

Потребительский циклический сектор

PKW
19.0%
RDIV
14.5%

Промышленность

PKW
14.7%
RDIV

-

Здравоохранение

PKW
10.7%
RDIV
6.8%

Технологии

PKW
10.5%
RDIV
5.1%

Энергетика

PKW
5.2%
RDIV
17.0%

Коммуникационные услуги

PKW
4.0%
RDIV
8.0%

Потребительский защитный сектор

PKW
3.0%
RDIV
15.4%

Коммунальные услуги

PKW
2.2%
RDIV
6.4%

Сырьевые материалы

PKW
0.9%
RDIV
0.5%

Недвижимость

PKW
0.3%
RDIV
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BuyBack Achievers™ ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с PKW:
PKW с SPYPKW с DIVBPKW с PBWPKW с VOOPKW с SYLDPKW с IATPKW с QQQ
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с SPYRDIV с VIG

Доходность на риск

PKW vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PKW
Ранг доходности на риск PKW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PKW c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKWRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.60

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.76

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

7.18

-4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

21.79

-13.30

PKW vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKW на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа RDIV равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKW и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKW и RDIV

Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, что больше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKWRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.59%

-49.97%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-4.84%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-17.91%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-24.89%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-49.97%

+9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.40%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-5.79%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.60%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PKW и RDIV

Текущая волатильность для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) составляет 3.55%, в то время как у Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что PKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKWRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.13%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.25%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

13.39%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

17.39%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

21.84%

-2.14%

Сравнение комиссий PKW и RDIV

PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKW и RDIV

Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности RDIV в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		0.75%0.99%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.45%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

PKW and RDIV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (4.13%) compared to PKW (3.55%). In terms of maximum drawdown, PKW dropped -54.59% vs RDIV's -49.97%.

On 10-year performance, PKW leads with 13.51% vs 11.10% for RDIV. On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PKW has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PKW has performed better with a 13.51% return vs 11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.62% for PKW.

RDIV has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.75% for PKW.

PKW tracks NASDAQ US BuyBack Achievers Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Their fees differ too: 0.62% for PKW and 0.39% for RDIV.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKW и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор