PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PKW с ABLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PKW и ABLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKW и ABLD


2026 (YTD)20252024202320222021
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
-1.51%17.92%17.33%17.24%-10.21%3.80%
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
10.68%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, PKW показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у ABLD с доходностью 10.68%.


PKW

1 день
0.63%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
0.25%
1 год
17.80%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.61%

ABLD

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco BuyBack Achievers™ ETF

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Сравнение комиссий PKW и ABLD

PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ABLD в 0.39%.


Доходность на риск

PKW vs. ABLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PKW
Ранг доходности на риск PKW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKW: 5656
Ранг коэф-та Мартина

ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKW c ABLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PKWABLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.87

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

4.52

+1.15

PKW vs. ABLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKW на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABLD равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKW и ABLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PKWABLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.87

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.73

-0.22

Корреляция

Корреляция между PKW и ABLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PKW и ABLD

Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности ABLD в 4.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
0.94%0.99%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKW и ABLD

Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, что больше максимальной просадки ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и ABLD.


Загрузка...

Показатели просадок


PKWABLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.59%

-19.35%

-35.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-14.67%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-5.53%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-3.91%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.63%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PKW и ABLD

Текущая волатильность для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) составляет 4.79%, в то время как у Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что PKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PKWABLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.81%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.88%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

18.56%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

17.59%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

17.59%

+2.18%