PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKSFX с WCFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKSFX с WCFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX).

PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. WCFRX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и WCFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKSFX и WCFRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-3.36%
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		-0.67%4.37%6.83%9.23%-5.28%7.08%16.26%12.60%-3.23%

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у WCFRX с доходностью -0.67%.

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%

WCFRX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.87%
1 год
2.68%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Virtus Westchester Credit Event Fund

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD
Часто сравнивают с WCFRX:
WCFRX с RCTIXWCFRX с ARBNXWCFRX с AEDNXWCFRX с MERIXWCFRX с HMEZXWCFRX с GDLWCFRX с PSTAX

Сравнение комиссий PKSFX и WCFRX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии WCFRX в 1.90%.

WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

PKSFX vs. WCFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
WCFRX
Ранг доходности на риск WCFRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCFRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCFRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCFRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCFRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCFRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c WCFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKSFXWCFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.22

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.64

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.28

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

4.49

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKSFX vs. WCFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа WCFRX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и WCFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKSFXWCFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.22

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.71

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.83

-0.27

Корреляция

Корреляция между PKSFX и WCFRX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и WCFRX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности WCFRX в 6.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		6.87%5.82%5.33%4.15%0.21%13.79%0.90%2.99%1.43%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и WCFRX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки WCFRX в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и WCFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PKSFXWCFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-23.56%

-30.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-2.09%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-9.57%

-12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-1.61%

-7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-4.36%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

0.60%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и WCFRX

Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKSFXWCFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

0.64%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

1.27%

+9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

2.21%

+16.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

4.17%

+13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

6.64%

+12.15%