PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCFRX с GDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCFRX с GDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCFRX (Virtus Westchester Credit Event Fund) and GDL (The GDL Fund) are both Event Driven funds. Over the past 5 years, WCFRX returned 3.17%/yr vs 4.80%/yr for GDL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. WCFRX charges 1.90%/yr vs 0.03%/yr for GDL.

Доходность

Сравнение доходности WCFRX и GDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) и The GDL Fund (GDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCFRX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у GDL с доходностью 1.45%.

WCFRX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.86%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.16%
3 года*
5.72%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—

GDL

1 день
0.24%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.45%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.52%
3 года*
8.82%
5 лет*
4.80%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCFRX и GDL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		0.93%4.37%6.83%9.23%-5.28%7.08%16.26%12.60%-3.23%
GDL
The GDL Fund		1.45%11.83%5.94%9.02%-6.88%8.04%-0.99%5.87%-2.80%

Correlation

The correlation between WCFRX and GDL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.17

The correlation between WCFRX and GDL shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Westchester Credit Event Fund

The GDL Fund

Часто сравнивают с WCFRX:
WCFRX с RCTIXWCFRX с PSTAXWCFRX с EMAYXWCFRX с AEDNXWCFRX с MERIXWCFRX с ARBNXWCFRX с VARBX
Часто сравнивают с GDL:
GDL с GDXGDL с MERFXGDL с ARBFXGDL с GABTXGDL с IAUGDL с EVDIXGDL с BILPX

Доходность на риск

WCFRX vs. GDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCFRX
Ранг доходности на риск WCFRX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCFRX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCFRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCFRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCFRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GDL
Ранг доходности на риск GDL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCFRX c GDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) и The GDL Fund (GDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCFRXGDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.04

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.49

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.36

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

7.42

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCFRX vs. GDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCFRX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа GDL равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCFRX и GDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCFRXGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.04

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.56

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.23

+0.62

Просадки

Сравнение просадок WCFRX и GDL

Максимальная просадка WCFRX за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки GDL в -38.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCFRX и GDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCFRXGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-38.74%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-3.21%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-6.00%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-9.48%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.53%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-4.93%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

1.02%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WCFRX и GDL

Текущая волатильность для Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) составляет 0.60%, в то время как у The GDL Fund (GDL) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что WCFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCFRXGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.55%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

5.10%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67%

7.25%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

8.64%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.58%

12.97%

-6.39%

Сравнение комиссий WCFRX и GDL

WCFRX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии GDL в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCFRX и GDL

Дивидендная доходность WCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности GDL в 5.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDL
The GDL Fund		5.67%5.67%5.99%5.97%6.12%5.38%5.28%4.30%4.36%5.96%6.50%6.39%
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		7.22%5.82%5.33%4.15%0.21%13.79%0.90%2.99%1.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCFRX and GDL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDL has higher volatility (1.55%) compared to WCFRX (0.60%). In terms of maximum drawdown, WCFRX dropped -23.56% vs GDL's -38.74%.

WCFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCFRX и GDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор