График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Westchester Credit Event Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) показал доход в -0.85% с начала года и 2.49% за последние 12 месяцев.
Virtus Westchester Credit Event Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении WCFRX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | -0.21% | -0.83% | -0.85% | |||||||||
| 2025 | 0.97% | 0.44% | -0.43% | -0.44% | 1.49% | 0.78% | 0.43% | 0.43% | 0.68% | 0.42% | -0.84% | 0.40% | 4.37% |
| 2024 | 0.54% | 0.53% | 0.71% | -0.09% | 0.70% | 0.87% | 0.78% | 0.69% | 0.43% | 0.51% | 0.84% | 0.13% | 6.83% |
| 2023 | 2.25% | 0.37% | 0.36% | 0.73% | -0.00% | 1.08% | 1.16% | 0.09% | 0.09% | -0.26% | 1.68% | 1.36% | 9.23% |
| 2022 | -0.62% | -0.89% | -0.18% | -1.35% | -1.55% | -4.17% | 2.42% | -0.09% | -0.94% | 1.43% | 0.75% | -0.07% | -5.28% |
| 2021 | 3.41% | 6.19% | -4.09% | 1.11% | -0.16% | 0.55% | -0.31% | -0.39% | 0.55% | 0.47% | 0.31% | -0.46% | 7.08% |
Метрики бенчмарка
Virtus Westchester Credit Event Fund: годовая альфа составляет 3.75%, бета — 0.15, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 03.01.2018.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (23.91%) было выше, чем в снижении (18.73%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.15 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.20 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.20 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.75%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 23.91%
- Участие в снижении
- 18.73%
Комиссия
Комиссия WCFRX составляет 1.90%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WCFRX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WCFRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.90 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.39 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 6.61 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WCFRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Westchester Credit Event Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.65 | $0.61 | $0.47 | $0.02 | $1.56 | $0.11 | $0.31 | $0.14 |
Дивидендный доход | 6.88% | 5.82% | 5.33% | 4.15% | 0.21% | 13.79% | 0.90% | 2.99% | 1.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Westchester Credit Event Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.11 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $1.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Virtus Westchester Credit Event Fund показал максимальную просадку в 23.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 121 торговую сессию.
Текущая просадка Virtus Westchester Credit Event Fund составляет 1.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.56% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 121 | 14 сент. 2020 г. | 143 |
| -15% | 22 февр. 2021 г. | 344 | 1 июл. 2022 г. | 511 | 16 июл. 2024 г. | 855 |
| -6.09% | 19 дек. 2024 г. | 73 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -4.57% | 12 июн. 2018 г. | 135 | 21 дек. 2018 г. | 37 | 15 февр. 2019 г. | 172 |
| -3.75% | 26 янв. 2021 г. | 2 | 27 янв. 2021 г. | 6 | 4 февр. 2021 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...