- ISIN
- US95737C7074
- CUSIP
- 95737C707
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 28 дек. 2017 г.
- Категория
- Event Driven
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции WCFRX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WCFRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,172.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) показал доход в 1.02% с начала года и 3.35% за последние 12 месяцев.
Virtus Westchester Credit Event Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WCFRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении WCFRX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | -0.21% | -0.65% | 1.02% | 0.59% | 0.09% | 1.02% | ||||||
| 2025 | 0.97% | 0.44% | -0.43% | -0.44% | 1.49% | 0.78% | 0.43% | 0.43% | 0.68% | 0.42% | -0.84% | 0.40% | 4.37% |
| 2024 | 0.54% | 0.53% | 0.71% | -0.09% | 0.70% | 0.87% | 0.78% | 0.69% | 0.43% | 0.51% | 0.84% | 0.13% | 6.83% |
| 2023 | 2.25% | 0.37% | 0.36% | 0.73% | -0.00% | 1.08% | 1.16% | 0.09% | 0.09% | -0.26% | 1.68% | 1.36% | 9.23% |
| 2022 | -0.62% | -0.89% | -0.18% | -1.35% | -1.55% | -4.17% | 2.42% | -0.09% | -0.94% | 1.43% | 0.75% | -0.07% | -5.28% |
| 2021 | 3.41% | 6.19% | -4.09% | 1.11% | -0.16% | 0.55% | -0.31% | -0.39% | 0.55% | 0.47% | 0.31% | -0.46% | 7.08% |
Метрики бенчмарка
Virtus Westchester Credit Event Fund has an annualized alpha of 3.56%, beta of 0.15, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2018.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.90%) than losses (18.86%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.20 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.20 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.56%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 22.90%
- Участие в снижении
- 18.86%
Комиссия
Комиссия WCFRX составляет 1.90%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WCFRX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WCFRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.93 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 13.52 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Westchester Credit Event Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.65 | $0.61 | $0.47 | $0.02 | $1.56 | $0.11 | $0.31 | $0.14 |
Дивидендный доход | 7.21% | 5.82% | 5.33% | 4.15% | 0.21% | 13.79% | 0.90% | 2.99% | 1.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Westchester Credit Event Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $1.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Westchester Credit Event Fund показал максимальную просадку в 23.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 121 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -23.56%март 2020 г. | 1mo 1d | 5mo 25d | 6mo 26dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.00%июль 2022 г. | 1y 4mo | 2y 16d | 3y 4moфевр. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.09%апр. 2025 г. | 3mo 19d | 1y 1mo | 1y 5moдек. 2024 г. - июнь 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -4.57%дек. 2018 г. | 6mo 12d | 1mo 26d | 8mo 8dиюнь 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.75%янв. 2021 г. | 1d | 8d | 9dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| WCFRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -56.78% | +33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -9.10% | +7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -18.90% | +12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -25.43% | +15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -10.72% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.97% | -1.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WCFRX
Добавьте Virtus Westchester Credit Event Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WCFRX