PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCFRX с MERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCFRX с MERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) и The Merger Fund Class I (MERIX).

WCFRX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. MERIX управляется Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WCFRX и MERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) и The Merger Fund Class I (MERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCFRX и MERIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		-0.67%4.37%6.83%9.23%-5.28%7.08%16.26%12.60%-3.23%
MERIX
The Merger Fund Class I		0.82%8.41%3.54%4.51%1.01%0.10%5.14%6.32%7.70%

Доходность по периодам

С начала года, WCFRX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у MERIX с доходностью 0.82%.

WCFRX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.87%
1 год
2.68%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

MERIX

1 день
0.23%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.12%
1 год
6.84%
3 года*
5.71%
5 лет*
3.37%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Westchester Credit Event Fund

The Merger Fund Class I

Часто сравнивают с WCFRX:
WCFRX с RCTIXWCFRX с ARBNXWCFRX с AEDNXWCFRX с HMEZXWCFRX с GDLWCFRX с PSTAXWCFRX с VARBX
Часто сравнивают с MERIX:
MERIX с VOOMERIX с QLDMERIX с ARBFXMERIX с SPYMERIX с EVDAXMERIX с HMEZXMERIX с BILPX

Сравнение комиссий WCFRX и MERIX

WCFRX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии MERIX в 1.32%.

WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund
MERIX
The Merger Fund Class I

Доходность на риск

WCFRX vs. MERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCFRX
Ранг доходности на риск WCFRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCFRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCFRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCFRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCFRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCFRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MERIX
Ранг доходности на риск MERIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCFRX c MERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) и The Merger Fund Class I (MERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCFRXMERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

4.53

-3.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

8.87

-7.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

2.19

-0.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

15.02

-13.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

65.88

-61.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCFRX vs. MERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCFRX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа MERIX равного 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCFRX и MERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCFRXMERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

4.53

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.93

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.95

-0.11

Корреляция

Корреляция между WCFRX и MERIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCFRX и MERIX

Дивидендная доходность WCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности MERIX в 7.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		6.87%5.82%5.33%4.15%0.21%13.79%0.90%2.99%1.43%0.00%0.00%0.00%
MERIX
The Merger Fund Class I		7.89%7.95%3.75%2.91%4.75%0.27%3.64%1.34%4.85%0.98%0.89%1.63%

Просадки

Сравнение просадок WCFRX и MERIX

Максимальная просадка WCFRX за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки MERIX в -9.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCFRX и MERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCFRXMERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-9.33%

-14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-0.47%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-5.68%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

0.00%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-1.04%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.11%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WCFRX и MERIX

Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с The Merger Fund Class I (MERIX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что WCFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCFRXMERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.47%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

0.93%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

1.52%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.17%

3.65%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.64%

3.86%

+2.78%