Сравнение PKSFX с RIPIX
PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PKSFX returned 8.58%/yr vs -4.23%/yr for RIPIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PKSFX charges 1.00%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PKSFX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью 0.08%.
PKSFX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 15.33%
RIPIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- -2.57%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PKSFX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 6.08% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -11.46% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 0.08% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between PKSFX and RIPIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between PKSFX and RIPIX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKSFX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
PKSFX
RIPIX
Сравнение PKSFX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PKSFX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.12 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | -0.28 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и RIPIX
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PKSFX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -41.89% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -16.38% | +5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | -17.28% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -41.89% | +19.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -26.23% | +20.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -18.05% | +10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 6.83% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и RIPIX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) имеют волатильность 4.11% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PKSFX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.07% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 11.14% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 13.31% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 15.47% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 16.15% | +2.69% |
Сравнение комиссий PKSFX и RIPIX
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и RIPIX
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности RIPIX в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 13.48% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.46% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PKSFX and RIPIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PKSFX has higher volatility (4.11%) compared to RIPIX (4.07%). In terms of maximum drawdown, PKSFX dropped -54.46% vs RIPIX's -41.89%.
PKSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PKSFX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор