Сравнение PKSFX с NFJ
PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) and NFJ (Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund) are both mutual funds - PKSFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while NFJ is a Dividend fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PKSFX returned 14.68%/yr vs 10.39%/yr for NFJ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PKSFX charges 1.00%/yr vs 0.02%/yr for NFJ.
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и NFJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PKSFX показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у NFJ с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции NFJ по среднегодовой доходности: 14.68% против 10.39% соответственно.
PKSFX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 14.68%
NFJ
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам PKSFX и NFJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 3.17% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
NFJ Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 19.07% | 12.40% | 9.96% | 21.30% | -23.90% | 26.75% | 12.42% | 30.88% | -11.97% | 12.74% |
Correlation
The correlation between PKSFX and NFJ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2005 г. | 0.64 |
The correlation between PKSFX and NFJ shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKSFX vs. NFJ — Ранг доходности на риск
PKSFX
NFJ
Сравнение PKSFX c NFJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKSFX | NFJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.49 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 4.21 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 14.38 | -13.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKSFX | NFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.78 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.56 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и NFJ
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки NFJ в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и NFJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PKSFX | NFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -57.92% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -8.57% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | -17.04% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -30.57% | +8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | -40.96% | +7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -0.53% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -10.79% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 2.50% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и NFJ
Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PKSFX | NFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.96% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 10.01% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 13.00% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 17.13% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 18.65% | +0.18% |
Сравнение комиссий PKSFX и NFJ
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NFJ в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и NFJ
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что больше доходности NFJ в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFJ Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 8.14% | 9.46% | 9.26% | 7.78% | 8.83% | 5.60% | 6.69% | 6.92% | 8.43% | 8.62% | 9.52% | 13.32% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 13.86% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Часто задаваемые вопросы
PKSFX and NFJ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PKSFX has higher volatility (4.22%) compared to NFJ (3.96%). In terms of maximum drawdown, PKSFX dropped -54.46% vs NFJ's -57.92%.
NFJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PKSFX и NFJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор