Сравнение NFJ с OIEIX
NFJ (Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund) and OIEIX (JPMorgan Equity Income Fund Class A) are both Dividend funds. Over the past 10 years, NFJ returned 10.39%/yr vs 11.80%/yr for OIEIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFJ charges 0.02%/yr vs 0.95%/yr for OIEIX.
Доходность
Сравнение доходности NFJ и OIEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFJ показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у OIEIX с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции NFJ уступали акциям OIEIX по среднегодовой доходности: 10.39% против 11.80% соответственно.
NFJ
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.39%
OIEIX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение доходности по годам NFJ и OIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFJ Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 19.07% | 12.40% | 9.96% | 21.30% | -23.90% | 26.75% | 12.42% | 30.88% | -11.97% | 12.74% |
OIEIX JPMorgan Equity Income Fund Class A | 10.16% | 14.42% | 19.54% | 4.49% | -2.11% | 24.80% | 3.30% | 26.07% | -4.76% | 17.21% |
Correlation
The correlation between NFJ and OIEIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2005 г. | 0.67 |
The correlation between NFJ and OIEIX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFJ vs. OIEIX — Ранг доходности на риск
NFJ
OIEIX
Сравнение NFJ c OIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFJ | OIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 3.25 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.38 | 12.46 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFJ | OIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.26 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок NFJ и OIEIX
Максимальная просадка NFJ за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки OIEIX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJ и OIEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFJ | OIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -50.63% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -7.14% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | -14.23% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.57% | -14.95% | -15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.96% | -36.92% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | 0.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -6.64% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.86% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFJ и OIEIX
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что NFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFJ | OIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 2.58% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 7.80% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 10.29% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 14.29% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 16.82% | +1.83% |
Сравнение комиссий NFJ и OIEIX
NFJ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии OIEIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFJ и OIEIX
Дивидендная доходность NFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что меньше доходности OIEIX в 9.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFJ Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 8.14% | 9.46% | 9.26% | 7.78% | 8.83% | 5.60% | 6.69% | 6.92% | 8.43% | 8.62% | 9.52% | 13.32% |
OIEIX JPMorgan Equity Income Fund Class A | 9.82% | 10.83% | 14.48% | 2.59% | 3.50% | 3.17% | 1.62% | 2.60% | 4.95% | 2.29% | 2.30% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
NFJ and OIEIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFJ has higher volatility (3.96%) compared to OIEIX (2.58%). In terms of maximum drawdown, NFJ dropped -57.92% vs OIEIX's -50.63%.
NFJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFJ и OIEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор