PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFJ с OIEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFJ с OIEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX).

NFJ управляется Virtus. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. OIEIX управляется JPMorgan.

Доходность

Сравнение доходности NFJ и OIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFJ и OIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund		2.22%12.40%9.96%21.30%-23.90%26.75%12.42%30.88%-11.97%12.74%
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		1.51%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%26.07%-4.76%17.21%

Доходность по периодам

С начала года, NFJ показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у OIEIX с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции NFJ уступали акциям OIEIX по среднегодовой доходности: 9.12% против 11.11% соответственно.

NFJ

1 день
1.98%
1 месяц
-2.40%
С начала года
2.22%
6 месяцев
3.50%
1 год
16.87%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.12%

OIEIX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.51%
6 месяцев
4.12%
1 год
13.23%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund

JPMorgan Equity Income Fund Class A

Часто сравнивают с NFJ:
NFJ с AMINXNFJ с DHYNFJ с EODNFJ с CAIFXNFJ с SPYNFJ с HTDNFJ с AIO
Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с PEYAXOIEIX с VEIRXOIEIX с GDVOIEIX с HTDOIEIX с DHYOIEIX с EODOIEIX с CAIFX

Сравнение комиссий NFJ и OIEIX

NFJ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии OIEIX в 0.95%.

OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund

Доходность на риск

NFJ vs. OIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFJ
Ранг доходности на риск NFJ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFJ c OIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFJOIEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.86

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.28

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

5.43

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFJ vs. OIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFJ на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIEIX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFJ и OIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFJOIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.86

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.54

-0.27

Корреляция

Корреляция между NFJ и OIEIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFJ и OIEIX

Дивидендная доходность NFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что меньше доходности OIEIX в 10.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund		9.49%9.46%9.26%7.78%8.83%5.60%6.69%6.92%8.43%8.62%9.52%13.32%
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		10.70%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%

Просадки

Сравнение просадок NFJ и OIEIX

Максимальная просадка NFJ за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки OIEIX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJ и OIEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NFJOIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.92%

-50.63%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.35%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.57%

-14.95%

-15.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.96%

-36.92%

-4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-5.36%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-6.67%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.66%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NFJ и OIEIX

Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что NFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFJOIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

4.07%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

7.86%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

15.25%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

14.29%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

16.81%

+1.77%