График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) показал доход в 0.23% с начала года и 14.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NFJ составила 8.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 8.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NFJ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +23.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -15.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.58% | 0.52% | -4.65% | 0.23% | |||||||||
| 2025 | 3.33% | -2.15% | -2.61% | -4.12% | 3.44% | 5.68% | 2.18% | 3.24% | 1.81% | -1.15% | 1.48% | 1.10% | 12.40% |
| 2024 | -3.33% | 0.90% | 6.35% | -6.26% | 2.25% | 2.56% | 3.50% | 1.65% | 3.34% | -3.45% | 5.08% | -2.25% | 9.96% |
| 2023 | 9.13% | -3.25% | 0.84% | 1.19% | -2.52% | 7.43% | 5.08% | -2.81% | -7.29% | -6.00% | 9.95% | 9.85% | 21.30% |
| 2022 | -8.28% | -4.34% | 3.99% | -10.01% | -1.39% | -7.84% | 11.09% | -4.45% | -11.05% | 4.96% | 7.58% | -4.35% | -23.90% |
| 2021 | -1.34% | 1.51% | 3.93% | 5.59% | -0.21% | 5.36% | 0.93% | 2.83% | -3.80% | 6.14% | -0.57% | 4.11% | 26.75% |
Метрики бенчмарка
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund: годовая альфа составляет -0.79%, бета — 0.86, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 02.03.2005.
- Этот фонд участвовал в 101.77% снижения S&P 500 Index, но только в 89.45% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.86 и R² 0.62 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.79%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 89.45%
- Участие в снижении
- 101.77%
Комиссия
Комиссия NFJ составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NFJ имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NFJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 6.61 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NFJ в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $1.22 | $1.17 | $0.98 | $1.00 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $1.13 | $1.20 | $1.65 |
Дивидендный доход | 9.67% | 9.46% | 9.26% | 7.78% | 8.83% | 5.60% | 6.69% | 6.92% | 8.43% | 8.62% | 9.52% | 13.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund показал максимальную просадку в 57.92%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 763 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund составляет 6.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.92% | 9 июл. 2007 г. | 420 | 6 мар. 2009 г. | 763 | 15 мар. 2012 г. | 1183 |
| -40.96% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 196 |
| -34.89% | 30 сент. 2014 г. | 329 | 20 янв. 2016 г. | 506 | 23 янв. 2018 г. | 835 |
| -30.57% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 484 | 19 сент. 2024 г. | 684 |
| -21.97% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...