Сравнение NFJ с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
NFJ управляется Virtus. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности NFJ и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFJ и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFJ Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 2.22% | 12.40% | 9.96% | 21.30% | -23.90% | 26.75% | 12.42% | 30.88% | -11.97% | 12.74% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, NFJ показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции NFJ превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 9.12% против 5.51% соответственно.
NFJ
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.12%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFJ и PHRAX
NFJ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
NFJ vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
NFJ
PHRAX
Сравнение NFJ c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFJ | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.28 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.49 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.45 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 1.79 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFJ | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.28 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.25 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.26 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.39 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между NFJ и PHRAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFJ и PHRAX
Дивидендная доходность NFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFJ Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 9.49% | 9.46% | 9.26% | 7.78% | 8.83% | 5.60% | 6.69% | 6.92% | 8.43% | 8.62% | 9.52% | 13.32% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок NFJ и PHRAX
Максимальная просадка NFJ за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJ и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFJ | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -72.56% | +14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -12.50% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.57% | -33.51% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.96% | -42.00% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -6.10% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -11.42% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.13% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFJ и PHRAX
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что NFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFJ | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.54% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 9.20% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 16.54% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 19.11% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 20.98% | -2.40% |