PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKB с WUGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKB с WUGI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) and WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) are both exchange-traded funds - PKB is a Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica. PKB is passively managed, while WUGI is actively managed. Over the past 5 years, PKB returned 16.59%/yr vs 16.13%/yr for WUGI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PKB charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for WUGI.

Доходность

Сравнение доходности PKB и WUGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у WUGI с доходностью 23.35%.

PKB

1 день
1.14%
1 месяц
0.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
10.23%
1 год
37.69%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.59%
10 лет*
15.78%

WUGI

1 день
1.10%
1 месяц
4.42%
С начала года
23.35%
6 месяцев
25.24%
1 год
41.20%
3 года*
33.73%
5 лет*
16.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKB и WUGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		14.33%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%87.67%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		23.35%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%97.36%

Correlation

The correlation between PKB and WUGI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г.

0.55

The correlation between PKB and WUGI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PKB и WUGI

Секторы
PKB
WUGI

Промышленность

41.7%
7.3%

Сырьевые материалы

36.5%
0.0%

Потребительский циклический сектор

19.4%
5.6%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Энергетика

2.4%
0.0%

Финансовые услуги

0.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

76.3%

Промышленность

PKB
41.7%
WUGI
7.3%

Сырьевые материалы

PKB
36.5%
WUGI
0.0%

Потребительский циклический сектор

PKB
19.4%
WUGI
5.6%

Коммунальные услуги

PKB
3.0%
WUGI

-

Энергетика

PKB
2.4%
WUGI
0.0%

Финансовые услуги

PKB
0.1%
WUGI
2.0%

Коммуникационные услуги

PKB

-

WUGI
8.8%

Потребительский защитный сектор

PKB

-

WUGI
0.1%

Здравоохранение

PKB

-

WUGI
0.2%

Недвижимость

PKB

-

WUGI
0.1%

Технологии

PKB

-

WUGI
76.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Esoterica NextG Economy ETF

Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с QQQPKB с VOOPKB с AIQ
Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT

Доходность на риск

PKB vs. WUGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKB c WUGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKBWUGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.54

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.08

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.17

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

7.02

+0.19

PKB vs. WUGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WUGI равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и WUGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKB и WUGI

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и WUGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKBWUGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-56.41%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-17.99%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-27.49%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-56.41%

+21.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-3.98%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-16.61%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

5.54%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и WUGI

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) составляет 8.73%, в то время как у Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что PKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKBWUGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

13.03%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.69%

22.14%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

25.36%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

31.07%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

31.09%

-3.80%

Сравнение комиссий PKB и WUGI

PKB берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WUGI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и WUGI

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности WUGI в 18.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.14%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		18.51%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PKB and WUGI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (13.03%) compared to PKB (8.73%). In terms of maximum drawdown, PKB dropped -65.21% vs WUGI's -56.41%.

On 5-year performance, PKB leads with 16.59% vs 16.13% for WUGI. On fees, PKB is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PKB has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PKB has performed better with a 16.59% return vs 16.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PKB is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 18.51%, compared with 0.14% for PKB.

PKB is categorized as Building & Construction, while WUGI is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and Esoterica. Their fees differ too: 0.60% for PKB and 0.75% for WUGI.

WUGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKB и WUGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор