PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKB с RCAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKB с RCAT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) is Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PKB returned 16.59%/yr vs 26.88%/yr for RCAT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PKB и RCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 40.98%.

PKB

1 день
1.14%
1 месяц
0.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
10.23%
1 год
37.69%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.59%
10 лет*
15.78%

RCAT

1 день
-6.91%
1 месяц
14.78%
С начала года
40.98%
6 месяцев
39.05%
1 год
34.05%
3 года*
131.59%
5 лет*
26.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKB и RCAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		14.33%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%14.50%
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		40.98%-38.29%1,360.23%-6.38%-54.81%-30.67%172.73%73,233.33%-94.74%-28.57%

Correlation

The correlation between PKB and RCAT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.13

The correlation between PKB and RCAT shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Red Cat Holdings, Inc.

Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с QQQPKB с VOOPKB с AIQ
Часто сравнивают с RCAT:
RCAT с ONDSRCAT с AVAVRCAT с UMACRCAT с RGTIRCAT с DPRORCAT с UAVSRCAT с KROS

Доходность на риск

PKB vs. RCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RCAT
Ранг доходности на риск RCAT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCAT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKB c RCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKBRCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.23

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.28

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

0.46

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

0.92

+6.28

PKB vs. RCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа RCAT равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и RCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKB и RCAT

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и RCAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKBRCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-99.21%

+34.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-60.08%

+44.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-67.16%

+37.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-92.25%

+57.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-35.60%

+31.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-65.98%

+50.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

30.17%

-25.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и RCAT

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) составляет 8.73%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 40.71%. Это указывает на то, что PKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKBRCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

40.71%

-31.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.69%

85.22%

-66.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

120.36%

-96.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

115.04%

-89.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

29,209.75%

-29,182.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и RCAT

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как RCAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.14%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PKB and RCAT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCAT has higher volatility (40.71%) compared to PKB (8.73%). In terms of maximum drawdown, PKB dropped -65.21% vs RCAT's -99.21%.

PKB currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKB и RCAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор