PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKB с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKB с PTF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) and PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PKB is a Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PKB returned 15.78%/yr vs 26.39%/yr for PTF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PKB и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 69.64%. За последние 10 лет акции PKB уступали акциям PTF по среднегодовой доходности: 15.78% против 26.39% соответственно.

PKB

1 день
1.14%
1 месяц
0.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
10.23%
1 год
37.69%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.59%
10 лет*
15.78%

PTF

1 день
1.49%
1 месяц
4.93%
С начала года
69.64%
6 месяцев
66.68%
1 год
99.51%
3 года*
39.34%
5 лет*
21.88%
10 лет*
26.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKB и PTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		14.33%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%24.67%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		69.64%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%

Correlation

The correlation between PKB and PTF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.67

The correlation between PKB and PTF has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PKB и PTF

Секторы
PKB
PTF

Промышленность

41.7%
1.8%

Сырьевые материалы

36.5%

-

Потребительский циклический сектор

19.4%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Энергетика

2.4%
1.6%

Финансовые услуги

0.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

93.8%

Промышленность

PKB
41.7%
PTF
1.8%

Сырьевые материалы

PKB
36.5%
PTF

-

Потребительский циклический сектор

PKB
19.4%
PTF

-

Коммунальные услуги

PKB
3.0%
PTF

-

Энергетика

PKB
2.4%
PTF
1.6%

Финансовые услуги

PKB
0.1%
PTF
1.5%

Коммуникационные услуги

PKB

-

PTF
4.7%

Потребительский защитный сектор

PKB

-

PTF

-

Здравоохранение

PKB

-

PTF

-

Недвижимость

PKB

-

PTF

-

Технологии

PKB

-

PTF
93.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с QQQPKB с VOOPKB с AIQ
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUG

Доходность на риск

PKB vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKB c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKBPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.39

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.74

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

5.36

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

20.45

-13.25

PKB vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа PTF равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKB и PTF

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKBPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-55.38%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-17.99%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-36.11%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-44.88%

+10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

-44.88%

-7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-4.47%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-13.26%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

4.71%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и PTF

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) составляет 8.73%, в то время как у Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что PKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKBPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

16.30%

-7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.69%

31.97%

-13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

40.36%

-16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

35.34%

-9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

33.16%

-5.87%

Сравнение комиссий PKB и PTF

И PKB, и PTF имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и PTF

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.14%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PKB and PTF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (16.30%) compared to PKB (8.73%). In terms of maximum drawdown, PKB dropped -65.21% vs PTF's -55.38%.

On 10-year performance, PTF leads with 26.39% vs 15.78% for PKB. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PKB has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTF has performed better with a 26.39% return vs 15.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PKB and PTF have the same expense ratio: 0.60% per year.

PKB has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.01% for PTF.

PKB is categorized as Building & Construction, while PTF is Momentum. PKB tracks Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKB и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор