PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKB с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKB с IFRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - PKB is a Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PKB returned 15.65%/yr vs 13.03%/yr for IFRA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PKB charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности PKB и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 13.11%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 16.86%.

PKB

1 день
0.48%
1 месяц
-2.15%
С начала года
13.11%
6 месяцев
10.44%
1 год
34.15%
3 года*
29.75%
5 лет*
15.65%
10 лет*
15.37%

IFRA

1 день
0.20%
1 месяц
-1.29%
С начала года
16.86%
6 месяцев
16.28%
1 год
28.44%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKB и IFRA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		13.11%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-24.94%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		16.86%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%

Correlation

The correlation between PKB and IFRA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.79

The correlation between PKB and IFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PKB и IFRA

Секторы
PKB
IFRA

Промышленность

47.2%
39.4%

Сырьевые материалы

29.0%
14.7%

Потребительский циклический сектор

20.8%
0.0%

Коммунальные услуги

3.0%
37.7%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

7.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

PKB
47.2%
IFRA
39.4%

Сырьевые материалы

PKB
29.0%
IFRA
14.7%

Потребительский циклический сектор

PKB
20.8%
IFRA
0.0%

Коммунальные услуги

PKB
3.0%
IFRA
37.7%

Финансовые услуги

PKB
0.1%
IFRA

-

Коммуникационные услуги

PKB

-

IFRA

-

Потребительский защитный сектор

PKB

-

IFRA
0.0%

Энергетика

PKB

-

IFRA
7.9%

Здравоохранение

PKB

-

IFRA

-

Недвижимость

PKB

-

IFRA

-

Технологии

PKB

-

IFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с QQQPKB с VOOPKB с AIQ
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

PKB vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKB c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKBIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.94

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.85

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.40

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

12.70

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKB vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFRA равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKBIFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.94

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.63

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PKB и IFRA

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKBIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-41.06%

-24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-8.40%

-7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-19.93%

-9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-19.93%

-14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-2.66%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.77%

-5.14%

-10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.25%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и IFRA

Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что PKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKBIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

4.89%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.84%

11.32%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

14.79%

+8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

17.92%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.24%

21.38%

+5.86%

Сравнение комиссий PKB и IFRA

PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и IFRA

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности IFRA в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.14%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%

Часто задаваемые вопросы

PKB and IFRA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKB has higher volatility (7.61%) compared to IFRA (4.89%). In terms of maximum drawdown, PKB dropped -65.21% vs IFRA's -41.06%.

On 5-year performance, PKB leads with 15.65% vs 13.03% for IFRA. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PKB has performed better with a 15.65% return vs 13.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for PKB.

IFRA has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.14% for PKB.

PKB is categorized as Building & Construction, while IFRA is Industrials Equities. PKB tracks Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PKB and 0.30% for IFRA.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKB и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор