PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKB с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKB с GDE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

PKB и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PKB и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKB и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		5.41%22.47%20.24%55.29%-12.22%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		2.08%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 2.08%.

PKB

1 день
3.55%
1 месяц
-10.19%
С начала года
5.41%
6 месяцев
2.13%
1 год
45.16%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.83%
10 лет*
14.91%

GDE

1 день
5.90%
1 месяц
-13.55%
С начала года
2.08%
6 месяцев
14.59%
1 год
60.26%
3 года*
44.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с VOOPKB с QQQPKB с AIQ
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий PKB и GDE

PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

PKB vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKB c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKBGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.88

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.40

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.79

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

10.98

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKB vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKBGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.11

-0.75

Корреляция

Корреляция между PKB и GDE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и GDE

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности GDE в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.15%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.23%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKB и GDE

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

PKBGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-32.01%

-33.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-22.66%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-17.41%

+5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-7.74%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

5.75%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и GDE

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) составляет 9.07%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что PKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKBGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

12.84%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

25.23%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

32.26%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.54%

26.19%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

26.19%

+0.90%