PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKB с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PKB с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

PKB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PKB и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKB и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		7.52%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%24.67%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции PKB превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 15.14% против 14.17% соответственно.

PKB

1 день
2.00%
1 месяц
-7.83%
С начала года
7.52%
6 месяцев
4.65%
1 год
46.60%
3 года*
29.75%
5 лет*
15.29%
10 лет*
15.14%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с VOOPKB с QQQPKB с AIQ
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

PKB vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKB c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKB^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.00

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.52

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

1.54

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

7.32

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKB vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKB^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.00

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.62

-0.26

Корреляция

Корреляция между PKB и ^SP500TR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок PKB и ^SP500TR

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

PKB^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-55.25%

-9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-12.12%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-24.49%

-10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

-33.79%

-18.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-5.55%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-8.20%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.55%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и ^SP500TR

Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKB^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

5.38%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.28%

9.55%

+7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.72%

18.32%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.55%

16.90%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

18.05%

+9.04%