Сравнение PKAIX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Al Frank Fund (VALAX).
PKAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKAIX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 6.30% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 24.92% | -6.92% | 16.51% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PKAIX показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PKAIX имеют среднегодовую доходность 12.59%, а акции VALAX немного отстают с 12.38%.
PKAIX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.59%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKAIX и VALAX
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
PKAIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
PKAIX
VALAX
Сравнение PKAIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKAIX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.63 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.23 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.13 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 9.00 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKAIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.63 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.51 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.39 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PKAIX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и VALAX
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 12.95% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и VALAX
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKAIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -61.26% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -13.03% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | -25.81% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -38.22% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -8.56% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -10.83% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.08% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и VALAX
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) составляет 3.52%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKAIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.61% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 10.48% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 18.57% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 17.70% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 19.29% | -0.47% |