PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKAIX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKAIX с VALAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PKAIX (PIMCO RAE US Fund) and VALAX (Al Frank Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PKAIX returned 14.21%/yr vs 14.40%/yr for VALAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PKAIX charges 0.40%/yr vs 1.24%/yr for VALAX.

Доходность

Сравнение доходности PKAIX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKAIX показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 23.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PKAIX имеют среднегодовую доходность 14.21%, а акции VALAX немного впереди с 14.40%.

PKAIX

1 день
0.71%
1 месяц
7.80%
С начала года
24.56%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.47%
3 года*
25.53%
5 лет*
15.06%
10 лет*
14.21%

VALAX

1 день
1.32%
1 месяц
7.50%
С начала года
23.13%
6 месяцев
24.47%
1 год
52.39%
3 года*
24.89%
5 лет*
11.74%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKAIX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKAIX
PIMCO RAE US Fund		24.56%17.19%16.28%17.02%-3.36%27.74%3.94%24.92%-6.92%16.51%
VALAX
Al Frank Fund		23.13%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Correlation

The correlation between PKAIX and VALAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г.

0.93

The correlation between PKAIX and VALAX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE US Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с PKAIX:
PKAIX с VIIIXPKAIX с VOOPKAIX с PIMIXPKAIX с YAFFXPKAIX с AVERXPKAIX с GQHPXPKAIX с VEIPX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с LOMAXVALAX с AVLVXVALAX с OANMXVALAX с AUXFXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Доходность на риск

PKAIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKAIX
Ранг доходности на риск PKAIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKAIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKAIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKAIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKAIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKAIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKAIXVALAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
3.96

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74
5.30

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.70

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.80

6.32

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.00

25.24

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKAIX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKAIX на текущий момент составляет 3.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKAIX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKAIXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

3.96

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.66

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.44

+0.26

Просадки

Сравнение просадок PKAIX и VALAX

Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и VALAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKAIXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-61.26%

+22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-8.56%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.31%

-25.81%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.64%

-25.81%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.56%

-38.22%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-10.75%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.14%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PKAIX и VALAX

Текущая волатильность для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) составляет 3.11%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKAIXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.18%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

10.72%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

13.67%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

17.78%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

19.34%

-0.49%

Сравнение комиссий PKAIX и VALAX

PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKAIX и VALAX

Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности VALAX в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKAIX
PIMCO RAE US Fund		11.05%13.77%16.77%6.65%8.09%10.03%3.20%4.91%6.85%5.85%5.33%3.49%
VALAX
Al Frank Fund		7.03%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Часто задаваемые вопросы

PKAIX and VALAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALAX has higher volatility (4.18%) compared to PKAIX (3.11%). In terms of maximum drawdown, PKAIX dropped -38.56% vs VALAX's -61.26%.

VALAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 3.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKAIX и VALAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор