Сравнение PKAIX с PTTRX
PKAIX (PIMCO RAE US Fund) and PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) are both mutual funds - PKAIX is a Large Cap Value Equities fund managed by PIMCO, while PTTRX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PKAIX returned 14.21%/yr vs 2.31%/yr for PTTRX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PKAIX charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for PTTRX.
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и PTTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PKAIX показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции PKAIX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 14.21% против 2.31% соответственно.
PKAIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- 14.21%
PTTRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение доходности по годам PKAIX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 24.56% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 24.92% | -6.92% | 16.51% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 0.64% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Correlation
The correlation between PKAIX and PTTRX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г. | -0.06 |
The correlation between PKAIX and PTTRX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKAIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PKAIX
PTTRX
Сравнение PKAIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKAIX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.29 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.80 | 2.00 | +6.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.00 | 6.20 | +20.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKAIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 1.59 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.12 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.44 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.15 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и PTTRX
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и PTTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PKAIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -19.28% | -19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -3.69% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.31% | -6.18% | -14.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | -19.28% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -19.28% | -19.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.49% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -2.19% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.19% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и PTTRX
PIMCO RAE US Fund (PKAIX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PKAIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 1.81% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 3.54% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 4.66% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 6.27% | +11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 5.23% | +13.62% |
Сравнение комиссий PKAIX и PTTRX
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и PTTRX
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности PTTRX в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 11.05% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.54% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Часто задаваемые вопросы
PKAIX and PTTRX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PKAIX has higher volatility (3.11%) compared to PTTRX (1.81%). In terms of maximum drawdown, PKAIX dropped -38.56% vs PTTRX's -19.28%.
PKAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PKAIX и PTTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор