Сравнение PKAIX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
PKAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKAIX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 8.06% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 24.92% | -6.92% | 16.51% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PKAIX показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PKAIX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 12.77% против 2.27% соответственно.
PKAIX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 12.77%
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKAIX и PTTRX
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
PKAIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PKAIX
PTTRX
Сравнение PKAIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKAIX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.97 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.37 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.69 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 4.99 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKAIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.97 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.11 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.44 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.15 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между PKAIX и PTTRX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и PTTRX
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 12.74% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и PTTRX
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKAIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -19.28% | -19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -3.67% | -10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | -19.28% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -19.28% | -19.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -2.78% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -2.19% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.24% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и PTTRX
PIMCO RAE US Fund (PKAIX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKAIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 2.05% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 3.00% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 5.15% | +13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 6.20% | +11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 5.19% | +13.64% |