Сравнение PKAIX с PSLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).
PKAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и PSLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKAIX и PSLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 6.30% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 24.92% | -6.92% | 16.51% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PKAIX показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PKAIX имеют среднегодовую доходность 12.59%, а акции PSLDX немного впереди с 12.72%.
PKAIX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.59%
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKAIX и PSLDX
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSLDX в 0.61%.
Доходность на риск
PKAIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск
PKAIX
PSLDX
Сравнение PKAIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKAIX | PSLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.28 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 0.55 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.37 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 1.11 | +6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKAIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.28 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.12 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.61 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PKAIX и PSLDX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и PSLDX
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности PSLDX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 12.95% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и PSLDX
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и PSLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKAIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -55.25% | +16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -19.25% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | -49.32% | +28.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -49.32% | +10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -15.88% | +12.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -10.70% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 6.38% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и PSLDX
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) составляет 3.52%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKAIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 8.39% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 14.38% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 24.15% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 22.90% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 21.33% | -2.51% |