Сравнение PKAIX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PKAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKAIX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 6.30% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 24.92% | -6.92% | 16.51% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PKAIX показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PKAIX имеют среднегодовую доходность 12.59%, а акции PMJIX немного отстают с 12.26%.
PKAIX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.59%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKAIX и PMJIX
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PKAIX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PKAIX
PMJIX
Сравнение PKAIX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKAIX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.72 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.16 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.94 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 3.76 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKAIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.72 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.25 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.37 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.33 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между PKAIX и PMJIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и PMJIX
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 12.95% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и PMJIX
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKAIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -49.75% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -14.85% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | -49.75% | +29.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -49.75% | +11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -9.91% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -16.44% | +11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.69% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и PMJIX
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) составляет 3.52%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKAIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.31% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 12.52% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 22.29% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 39.63% | -21.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 33.08% | -14.26% |