Сравнение PKAIX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PKAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKAIX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 6.30% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 24.92% | -6.92% | 16.51% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.25% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PKAIX показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PKAIX превзошли акции PCN по среднегодовой доходности: 12.59% против 8.38% соответственно.
PKAIX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.59%
PCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKAIX и PCN
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PKAIX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PKAIX
PCN
Сравнение PKAIX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKAIX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | -0.13 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | -0.06 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.15 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | -0.48 | +8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKAIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.13 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.16 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.38 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.39 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PKAIX и PCN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и PCN
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности PCN в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 12.95% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.23% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и PCN
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKAIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -61.12% | +22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -13.78% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | -33.39% | +12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -50.27% | +11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -5.77% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -7.22% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 4.30% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и PCN
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) составляет 3.52%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKAIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.89% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 8.70% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 15.72% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 16.56% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 21.97% | -3.15% |