PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKAIX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKAIX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

PKAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PKAIX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKAIX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKAIX
PIMCO RAE US Fund		8.06%17.19%16.28%17.02%-3.36%27.74%3.94%24.92%-6.92%15.60%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, PKAIX показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

PKAIX

1 день
1.66%
1 месяц
-0.67%
С начала года
8.06%
6 месяцев
9.73%
1 год
26.83%
3 года*
18.91%
5 лет*
13.06%
10 лет*
12.77%

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE US Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с PKAIX:
PKAIX с VIIIXPKAIX с VOOPKAIX с AVERXPKAIX с YAFFXPKAIX с ACIIXPKAIX с ACTIXPKAIX с FBLEX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий PKAIX и FLCOX

PKAIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

PKAIX
PIMCO RAE US Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

PKAIX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKAIX
Ранг доходности на риск PKAIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKAIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKAIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKAIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKAIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKAIX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKAIXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.02

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.48

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.44

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

6.76

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKAIX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKAIX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKAIX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKAIXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.02

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.09

Корреляция

Корреляция между PKAIX и FLCOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKAIX и FLCOX

Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKAIX
PIMCO RAE US Fund		12.74%13.77%16.77%6.65%8.09%10.03%3.20%4.91%6.85%5.85%5.33%3.49%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKAIX и FLCOX

Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, примерно равная максимальной просадке FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PKAIXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-38.28%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-11.81%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.64%

-19.00%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-4.82%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-4.52%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.51%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PKAIX и FLCOX

Текущая волатильность для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) составляет 3.91%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKAIXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.38%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

8.29%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

15.73%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

14.83%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

17.73%

+1.10%